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请教 如何解决同一根bar上多次开仓 [复制链接]

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发表于 2016-8-19 10:36:39 |只看该作者 |倒序浏览
请教一下,我写了个简单的策略,但是发现在某在同一根bar上由于同时满足了买入开仓和卖出开仓的条件,同时被触发了,有没有办法当同一根bar上如果已经开仓就不再继续开仓,直至下一根bar。

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发表于 2016-8-19 11:22:22 |只看该作者
其实,应该要避免同一个bar上同时出现二个矛盾方向的指令的出现。
因为这样是可能会导致信号变化的问题。
比如说,公式buy语句在前, sellshort在后。而实时行情先满足开空,再满足开多。
这样会是实际交易发出了卖开的单 ,但这个K线走完后,信号会变成买 入的信号。造成实时交易与历史信号的不符合。

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发表于 2016-8-19 11:42:21 |只看该作者
版主说的对,但是怎么避免呢?

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发表于 2016-8-19 13:23:08 |只看该作者
gigi_chong 发表于 2016-8-19 11:42
版主说的对,但是怎么避免呢?


这些需要交易者从自己的交易策略与思路上进行处理了。 不可能有一个标准答案的
判断条件的区别再大些,如果条件很相似或是接近,一个bar上很容易二边都满足了。
或是换到更小的周期上了。

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发表于 2016-8-19 15:46:51 |只看该作者
gigi_chong 发表于 2016-8-19 11:42
版主说的对,但是怎么避免呢?

如果用buy sell 函数,一根bar只能出1次交易,要是可以随便出信号,那就进行不了历史测试了

就算能出多次,那也是因为有未来函数的。回测就没有意义,因为就不准了。

如果你是想在一个价位上来回刷多次,最后建仓方向是收盘价的方向,那么比较简单的方法是,修改交易成本。不过建议还是不这么做啦

其实一根bar出1次交易,挺好

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