关于如何控制两次交易时间间隔的的问题！

rlqh81332065

老师，我想实现系统的两次交易时间间隔大于10分钟，即上次平仓距离下次开仓的时间间隔必须大于10分钟，如何实现。谢谢

小米

用于什么周期呢？直接使用K线数的间隔来进行判断不是更为方便 嘛

rlqh81332065

1、直接用K线的时间间隔的意思是控制每根K线只出现一次交易？
2、我想对30分钟的K线图进行优化，但是参数优化的时候，系统默认在符合条件的K线上，平仓价格是每根线的开仓价格，测出来的收益印象比较大，所以我想在1分钟K线上面，出现信号即平仓，但是30分钟之内不能再开仓。
请老师指点一下！呵呵

小米

rlqh81332065 发表于 2016-9-27 05:38
1、直接用K线的时间间隔的意思是控制每根K线只出现一次交易？
2、我想对30分钟的K线图进行优化，但是参数优 ...

1，我想表达的不是这个意思。使用K线间隔来控制的话，比如是1分钟K线，在每次开仓时记录序列变量flag= currentbar。而在开仓条件上加上判断currentbar>flag+10就可以了。（第一次开仓的信号可能需要额外处理）
2，到底是想用30分还是1分的图来做交易？如果是1分钟的，处理方式与上述的一样，改为currentbar>=flag+30就好。

kyover

我觉得版主的思路简单方便，推荐使用

kyover

你的意思是不是你其实每根bar上都有开仓和平仓记录？在交易条件里加上 barssincelastentry >= x 就行了保证开仓bar不会有平仓操作
但是这种问题也有可能是策略的思路导致的 不详细说不太好分析

小米

kyover 发表于 2016-9-27 12:34
你的意思是不是你其实每根bar上都有开仓和平仓记录？在交易条件里加上 barssincelastentry >= x 就行了保证 ...

不是呀。。。为什么要每个bar上都有开与平。我的表述里有哪一句提到每个bar上都有开与平？
我给你的思路里并没有对平仓的条件做什么限制呀，只限制了本次开仓与上一次开仓的间隔。。