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老师问个问题关于套利的 [复制链接]

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发表于 2016-10-12 13:21:06 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 fugongcha 于 2016-10-12 13:27 编辑

比如两个合约套利之间有点差但是每天有点差的最高点和最低点，如果求前一天的点差的最高价和最低价？

(Data0.Close - Data1.Close)能求出点差但是求前一天用lowd 或者highd或者用序列变量用date！=date1回溯前一天的点差的高地价谢谢赐教

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发表于 2016-10-12 14:01:37 |只看该作者

用highd,lowd的方法来计算价差不太合理吧？
必竟这二个最高或最低价并不是同一个时间发生的，不太合适用于来统计价差

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发表于 2016-10-12 15:50:52 |只看该作者

本帖最后由 fugongcha 于 2016-10-12 15:54 编辑

小米发表于 2016-10-12 14:01
用highd,lowd的方法来计算价差不太合理吧？
必竟这二个最高或最低价并不是同一个时间发生的，不太合适用于 ...

具体方法提供个具体思路谢谢

我记得在哪里看过一个保存的是数值型的例如最高价值写入变量然后继续创出新高变量值重新写入新的最高价

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