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ta69440830

期市新手

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电梯直达

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发表于 2016-10-18 22:26:07 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 ta69440830 于 2016-10-28 23:09 编辑

Params

Numeric lots(1);

Vars
Bool startCondition2(False);       // 启动条件，空单用
Bool EntryCondition2(False);       // 开仓条件，空单用
Bool ExitCondition2(False);       // 平仓条件，空单用
NumericSeries highestValue(0);  // 前2个周期的最高价
NumericSeries lowestValue(0); // 前2个周期的最低价
Numeric myEntryPrice2(0);       // 开仓价格，空单用
Numeric myExitPrice2(0);          // 平仓价格，空单用

Begin

      highestValue = max(high[2],high[1]);
      lowestValue = min(low[2],low[1]);
If(MarketPosition ==0 ) // 当前空仓
{

if (Close[2]< Open[2] && Close[1] < Open[1] && Close[1] < Close[2])
      {
         startCondition2 = True;

      }

      If(startCondition2)
      {
         EntryCondition2
         If( EntryCondition2)
         {
            sellshort(lots,Open);
         }Else // 再看其它价格是否满足
         {
            EntryCondition2
            If(EntryCondition2)
            {
                  myEntryPrice2 = highestValue - (HighestValue - LowestValue ) ;
                  myEntryPrice2 = IntPart(myEntryPrice2 / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 对价格进行处理
                  If(myEntryPrice2 >= low &&  myEntryPrice2 <= High)
                  {
                     sellshort(lots,MyEntryPrice2);
                  }
            }
         }
      }

}
   If(MarketPosition == -1) // 当前空仓
   {
      ExitCondition2
   If(ExitCondition2)
      {
         myExitPrice2 =  highestValue - (HighestValue - LowestValue ) ;
         myExitPrice2 = IntPart(myExitPrice2 / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 对价格进行处理
         buytocover(CurrentContracts(),myExitPrice2);


      }Else // 获利平仓
      {
         ExitCondition2 ; // 获利平仓条件满足
         If(ExitCondition2)
         {
            myExitPrice2 =  AvgEntryPrice() - (HighestValue - LowestValue );
            myExitPrice2 = IntPart(myExitPrice2 / (PriceScale()*MinMove)) *(PriceScale()*MinMove); // 对价格进行处理
            If (myExitPrice2 >= low && myEntryPrice2 <= high)
            {
                                    buytocover (lots,myExitPrice2);
            }Else
            {
                                    buytocover (lots,Close);
            }
         }
      }
}

End

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小米

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发表于 2016-10-19 14:55:05 |只看该作者

止损条件里的 buytocover(CurrentContracts(),myExitPrice2); 这里的平仓手数有问题。
在持空头时，currentcontracts是负值，而交易手数不可以为负。
需要改为 buytocover(abs(CurrentContracts),myExitPrice2);

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