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组合报告里的最大资产回撤比和实盘相差太远？ [复制链接]

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发表于 2016-11-14 16:13:36 |只看该作者 |倒序浏览

我在回测组合报告里的最大资产回撤比只有10%左右，但是这两天的实盘回撤达30%左右，我公式里好像并没有使用未来函数，这是怎么回事？

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2^#

发表于 2017-4-8 16:08:00 |只看该作者

很正常，测试的时候基于指数和连续合约，实盘的时候交易的主力合约，这里面有误差，还有未来的行情不是按照以前行情走的

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