能否让模型运行在000数据上，映射到主力合约上去交易？

cicikml

版主您好，知道你们每天都要解答很多疑问，辛苦了。有机会一定来公司拜访请你们喝茶。

关于000和888数据，有几个疑惑，请解答一下：

1、000合约是加权过的合约，数据更加平滑。而888是完全真实的（有跳空比较麻烦），所以基于000开发模型更加容易，对吗？换句话说，也就是测试的结果更好看。

2、越小的时间颗粒度（如1分钟线），000和888的差异越大。越大的时间颗粒度（如1小时线），000和888的差异越小。是这样吗？

3、我有一个模型运行在30分钟的000主力合约上，我将它映射到目前的主力真实合约去交易好？还是直接把模型开在目前的真实合约上去交易好？

小米

1，没有这样的说法呢。
2，这个我也没有听说过，没法回答这个问题。
3，主要取决于交易者自己的交易需求呀。。二种方式都是可以交易的。。由自己的交易经验与交易习惯来决定用什么。

cicikml

小米 发表于 2016-11-21 09:30
1，没有这样的说法呢。
2，这个我也没有听说过，没法回答这个问题。
3，主要取决于交易者自己的交易需求呀 ...

那么能否实现，模型运在888数据上回测，系统自动在换月的跳空时间点，平掉老合约单子，开在新合约？
也就是某软件的TRADE_OTHER('AUTO')这个函数自动换月。

这个功能很急需呢……真心提出这个功能开发需求，请TB开发团队研究。

小米

cicikml 发表于 2016-11-21 09:51
那么能否实现，模型运在888数据上回测，系统自动在换月的跳空时间点，平掉老合约单子，开在新合约？
也就 ...

没有这样的功能 设置，也没有这样的函数呢。。可以将您的建议提交给开发人员。谢谢
一般建议日内系统使用888回测。
如果是隔夜的策略要使用888的，且换月跳空对回测产生的影响较大的。可以考虑公式里处理或是手工统计跳空时的盈亏情况。

cicikml

小米 发表于 2016-11-21 15:40
没有这样的功能 设置，也没有这样的函数呢。。可以将您的建议提交给开发人员。谢谢
一般建议日内系统使用 ...

那么请问，如果我手工把888数据的跳空弥补了（先把TB的数据导出来，然后用Excel自己连接上，然后再导回到TB里）。

现在测试模型，是不是可以等同于在真实合约上，平掉老合约的单子，开在新合约上？

也就说尽可能接近了真实合约测试的效果。

小米

cicikml 发表于 2016-11-23 11:40
那么请问，如果我手工把888数据的跳空弥补了（先把TB的数据导出来，然后用Excel自己连接上，然后再导回到 ...

我就不明白，事实上是有换月跳空的，而你要把跳空补了再来测试的结果，怎么可能更接近真实的合约效果？
不过， 我不明白也不要紧。。您可以测试一下，就知道结果了。。