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本帖最后由 fatstar 于 2016-11-24 08:03 编辑
先看图,注意黄圈的部分:
这是今晚截取的RB1705日线图。从图上可以看到,昨天已经触发了进场信号,也确实在实盘中买了一手。但今晚开盘前几分钟运行软件并设置自动交易后,立刻触发买入信号,又在实盘中买了一手!(如下图所示)
具体的说,是在集合竞价阶段以昨天夜盘(11.22)满足条件的入场价开仓,但无法成交,撤单后再以今天夜盘(11.23)的开盘价开仓。而从上图可以看出,11.23夜盘的图表信号并没有被触发(最右边那根K线)。
请问为什么会出现这样的情况?应该如何解决?
附上开仓源程序:
// 集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return; //(这是TB提供的各种参考程序里集合竞价过滤的写法)
//开仓代码
if (MarketPosition == 0 ) //判断有无持仓
{ if ((confirst == True) And (consecond == True) And (conthird == True) And (longslope ==True) And (oADX >20 ) And (conclose == True) And (conpositive ==True)) //同时满足一系列条件
{ if (High > myhigh_B1) //当天最高价大于昨天最高价
{ mybuyprice = Max(myhigh_B1 + MinPoint*nOffset,open + MinPoint*nOffset); //把昨日最高价和今日开盘价两者的最大值,作为入场价位,防止跳空高开没办法入场。
firstPrice = mybuyprice;
LastPrice = firstPrice;
Buy(1,firstPrice);
LongStopLossprice = mylow_B1 - MinPoint*nOffset; //初始止损位在前一根K线低点;
}
}
}
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