底部钓鱼交易系统（附源码）

sdfg123

策略原理：
         构造收盘与开盘之间的绝对值均线corange
             最高与最低之间的绝对值均线hlrange
         做多条件：当前价格减开盘价大于corange(end-1)
                   最高价减最低价大于hlrange(end-1)
                   最低价出现在近期

回测曲线：


策略代码：
function  Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%
targetList  =  traderGetTargetList();  
%获取目标资产信息
HandleList  =  traderGetHandleList();
%获取账户句柄
global  entry;
for  k=1:length(targetList);
        
        %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
        %获取当前仓位
        [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
        %策略中每次取数据的长度
        dlags=20;
        lags=80;
        barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
        %数据长度限制
        if(barnum<lags)
                continue;
        end
        %获取K线数据
        [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]  =  traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq,  0-lags,  0,false,'FWard');
        [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest]  =  traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1,0-dlags,  0,false,'FWard');
        if  length(close)<lags  ||  length(Dclose)<dlags
                continue;
        end
        %  虚拟交易所初始手数
        
        %-------------------------交易逻辑-------------------------------%
        %----------入场信号--------------------%
        TRvalue=TR(close,high,low);
        ATR=ma(TRvalue,20);
        corange=ma(abs(close-open),20);
        hlrange=ma(high-low,20);
        len1=25;
        mlow=low(end-len1+1:end);
        [~,mi_num]=min(mlow);
        bcon1=mi_num>=len1-6  &&  mi_num<=len1-2;
        bcon2=close(end)-open(end)>corange(end-1);
        bcon3=high(end)-low(end)>hlrange(end-1);
        s(1).buycon=bcon1  &&  bcon2  &&  bcon3;
        mhigh=high(end-len1+1:end);
        [~,ma_num]=max(mhigh);
        scon1=ma_num>=len1-6  &&  ma_num<=len1-2;
        scon2=open(end)-close(end)>corange(end-1);
        scon3=high(end)-low(end)>hlrange(end-1);
        s(1).sellshortcon=scon1  &&  scon2  &&  scon3;
        
        %------------被动出场操作------------------%
        %找到未平仓的订单
        remain=remainorder(entry,k);
        %对未平仓的订单进行平仓判断及操作
        for  i=1:length(remain.entrybar);
                %  进仓以来的bar个数
                barsinceentry=barnum-remain.entrybar(i);
                backlen=20;        %  回溯的长度(进仓bar之前)
                longstopcon=0;
                shortstopcon=0;
                %  回溯的信息提取
                [backtime,backopen,backhigh,backlow,backclose,~,~,~]  =  traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq,  0-barsinceentry-backlen,  0,false,'FWard');
                %  根据出场方式计算出场条件
                if  remain.entryexitway(i)==1;
                        AFinitial=0;
                        AFparam=0.02;
                        AFmax=0.2;
                        Firstbarmultp=1;    %影响第一根bar的止损价,调高表示可忍受的回撤越多
                        [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit1(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,AFinitial,AFparam,AFmax,Firstbarmultp);
                elseif  remain.entryexitway(i)==2;
                        initialATRparam=2;
                        AF=0.02;
                        minATRparam=1;
                        [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit2(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,initialATRparam,AF,minATRparam);
                elseif  remain.entryexitway(i)==3;
                        [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit3(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen);
                elseif  remain.entryexitway(i)==4
                        startpoint=10;
                        percent=0.3;
                        TRmutlp=1;
                        [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit4(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,startpoint,percent,TRmutlp);
                elseif  remain.entryexitway(i)==5;
                        stdlen=19;
                        initialstdparam=2;
                        minstdparam=1;
                        AF=0.2;
                        [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit5(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,stdlen,initialstdparam,minstdparam,AF);  
                elseif  remain.entryexitway(i)==6;
%                          if  remain.entrydirection(i)==1;
%                                  if  barsinceentry==20
%                                          longstopcon=1;
%                                  end;
%                          elseif  remain.entrydirection(i)==-1;
%                                  if  barsinceentry==20
%                                          shortstopcon=1;
%                                  end;
%                          end;
                        if  remain.entrydirection(i)==1;
                                if  high(end)>max(high(end-20:end-1))
                                        longstopcon=1;
                                end;
                        elseif  remain.entrydirection(i)==-1;
                                if  low(end)<min(low(end-20:end-1))
                                        shortstopcon=1;
                                end;
                        end;
                end;
                %  出场执行
                if  longstopcon
                        orderID1=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.entryunit(i),0,'market','totalbuy');
                        entry.record{k}(remain.num(i))=0;
                end;
                if  shortstopcon
                        orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.entryunit(i),0,'market','totalbuy');
                        entry.record{k}(remain.num(i))=0;
                end;
        end;
        
        %---------------------------加仓--------------------------------%
        %----------------策略1----------------------%
        %再次找到未平仓的订单
        remain=remainorder(entry,k);
        %  找到策略i的marketposition
        s=mptaking(s,remain);
        %---------------------------入场操作--------------------------------%
        %----------------策略1----------------------%
        if  s(1).buycon  &&  s(1).marketposition==0
                buyunit=default_unit;
                orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,buyunit,0,'market','totalbuy');
                [~]=entryalter(k,barnum,1,1,buyunit,default_exitway,1);
                %  合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
        end;
        if  s(1).sellshortcon  &&  s(1).marketposition==0
                sellshortunit=default_unit;
                orderID1=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,sellshortunit,0,'market','totalbuy');
                [~]=entryalter(k,barnum,-1,1,sellshortunit,default_exitway,1);
                %  合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
        end;  
end
end

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