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本帖最后由 achking 于 2017-3-2 00:49 编辑
本人TB新人,但研究海龟交易有一段时间了。 近日利用TB旗舰版内附的海龟交易应用在螺纹连续上做了下测试,对以下问题感到迷惑。翻了翻之前的帖子,包括版主nopain在07年发布的教学贴,但是没有找到答案。先上图:
从图1及交易记录可看出从2016.2.29到2016.3.7共买进4次,是按照海龟法则突破买入及0.5N加仓,这个没有问题。
问题在于,3月10日的止损让人蒙圈,从图2可以看出,系统是按照preEntryprice=2194, -2N止损出场,出场价=2194-2*49.72(当日N值)=2095(近似图中2094卖出价)。
我计算了一下,2194这个价格,是在3月7日第四次买入价格2025的基础上,按照0.5N原则加仓了8次的价格!
很明显,系统是按照多加仓了8次的价格来设置了止损,而我在全局设置里设置了最大连续建仓次数是4次。
如果严格按照海龟交易法则,2.29-3.7这次入场的止损价格应该在1926附近,随后的回调并没有触发离场条件。这样才能吃到后面的一波上涨的利润。
不知道是我哪里设置的不对,还是TB全局设置的最大建仓次数不起作用?请版主及各位高人指点!最好能够给出解决方案,不胜感谢!
在这个帖子http://bbs.tb18.net/thread-2419-1-1.html 里,也有朋友提到类似的问题,版主对止损价应该是最后一次加仓价格-2N的意见是“这样是不合理的。您会看到绝大部分利润流失”。我和那位朋友的疑问一样,如果不按照海龟法则的原则来止损,那这个自带的应用怎么能算是海龟法则呢? |
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