请教斑斑，当保证金大于某值时，按利润减仓应该怎么写？

mey16601600

比如我开启10个品种运行策略A
当保证金占比大于70%时
按盈利从大到小逐一平仓，直至保证金小于70%

这个应该用啥思路来编写策略呢？请教下斑斑，谢谢

mey16601600

小米···

小米

这个想法比较难实现啊。。
需要使用A函数来判断帐户，以及使用读写数据库来进行数据间的传递呢。。
如果一定要实现，，只能自己来琢磨一下了

mey16601600

小米 发表于 2017-3-31 15:05
这个想法比较难实现啊。。
需要使用A函数来判断帐户，以及使用读写数据库来进行数据间的传递呢。。
如果一 ...

和我想的差不多，谢谢啦
还有个问题
就是插入的品种，是不是无法调用其值？
比如我在指数图表上叠加主力合约，但是我没有办法调用主力合约的值呢？

小米

mey16601600 发表于 2017-3-31 16:44
和我想的差不多，谢谢啦
还有个问题
就是插入的品种，是不是无法调用其值？

如果各合约使用的是同一个时间周期，是可以在一个图表上叠加实现 的。
这样就不需要使用读写数据库了，直接 在策略内进行对比判断各data的盈利情况来决定平仓顺序
但是使用指数的，就不可以了。只能在可交易合约上进行读取帐户信息并进行判断。

mey16601600

小米 发表于 2017-3-31 17:04
如果各合约使用的是同一个时间周期，是可以在一个图表上叠加实现 的。
这样就不需要使用读写数据库了，直 ...

额，小米大大，有点不是很理解你说的

我的意思其实就想说

比如，指数价格超过1000时，发出买入信号

用1709的价格（假设1032），发出委托，这个怎么实现？我没有试过，因为好像就算叠加了1709合约也没法取到1032这个值是吧？

小米

mey16601600 发表于 2017-4-11 22:37
额，小米大大，有点不是很理解你说的

我的意思其实就想说

委托映射到1709时，再设置委托偏移，就可以使用1709的价格再加偏移点进行下单 了，就算不叠加合约也可以做到。

mey16601600

小米 发表于 2017-4-12 09:43
委托映射到1709时，再设置委托偏移，就可以使用1709的价格再加偏移点进行下单 了，就算不叠加合约也可以 ...

居然还有这种小窍门啊，非常感谢，这很方便。我原来都是设置偏移100跳来保证成交的···