分享一个简单的分钟线上取日线ATR的方法

kejiangliu

想在分钟线上调用日线的ATR数据，之前看了几个别人的，HighD和lowD的回溯不行，只能回溯到上一根分钟线的前一日最高和最低，又参考了别人写的很麻烦，自己写了一个。

以if888为例，2016年前股指期货每日分钟线270跟，这个公式的原理在于，每日第一根K线（9点15分）时，计算前五日每日ATR的总和再求平均。实测有效，而且不长，分享出来

Params
Numeric ATRlength(5);

Vars
Numeric i;
NumericSeries AvgTR;                    
Numeric N;        
NumericSeries SumATR;
Numeric HighofDay;
Numeric lowofDay;

Begin

HighofDay=Highest(high,270);
LowofDay=Lowest(low,270);
AvgTR = HighofDay-lowofDay;
if(Date<>Date[1])
   {
    SumATR=0+AvgTR[1];
    for i=1 To (ATRlength-1)*270
    {if(Date[i]<>date[i+1])
              SumATR=SumATR+AvgTR[i+1];
        }
        }
       
N = SumATR/ATRlength;

Commentary("ATR"+text(N));

End