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开拓者期货期权程序化系统交易论坛 › 论坛 › 交流与讨论 › 系统交易 › TA指数为什么失真的这么厉害？

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TA指数为什么失真的这么厉害？ [复制链接]

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1^#

发表于 2007-12-13 09:36:48 |只看该作者 |倒序浏览

品种指数是怎么计算的？失真的太多的话，将严重影响交易系统的研发和测试。

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2^#

发表于 2007-12-13 10:10:03 |只看该作者

都是按持仓量加权平均

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3^#

发表于 2007-12-13 11:42:37 |只看该作者

TA指数这两天数据是否出错了？

连续两天出现高开低走，在品种上却没有，数据的稳定性是最关键的。

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发表于 2007-12-15 20:42:58 |只看该作者

应该用成交量的加权来做，或者持仓量做为辅助。

TA0712的合约现在还有近三万张，成交量只有几百张

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5^#

发表于 2007-12-15 21:30:55 |只看该作者

正在考虑对指数的算法进行调整，考虑成交量及持仓量

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发表于 2007-12-15 22:53:55 |只看该作者

建议既有以持仓量为权重的仓指，也有以成交量为权重的量指，还有成交量最大合约连续图更好！

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发表于 2007-12-16 20:50:05 |只看该作者

文华的指数质量比较高，能否借鉴。

文华的指数与品种走势的契合度还是比较高的，据说其算法保密，很值得研究借鉴。

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发表于 2007-12-17 12:19:01 |只看该作者

修改了指数的算法，修改为成交量占小部分的权重，成交量占大部分权重，并加上一些限定条件。先跑两天看看，效果怎么样

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