评估一个系统是否具有价值的标准

shalang

原帖由 jvya 于 2007-12-30 15:57 发表
我个人最关心的二顶统计是
大额的亏损；
最多连续亏损次数；
这二项则是对资金的最大生存考验
而这二项提供的统计结果，是我实施最后风险控制的警戒底线。 ...

这个是关键！！！！

神龙无忌

模型名称：期货天龙--豆粕5分钟升级版

合约名称：豆粕0809

测试时间：2007-10-30 -- 2008-02-05

测试周期：5分钟

测试模式：实战模式

开仓时固定交易：2手

保证金比率：8%

单位：10吨/手

手续费：7圆/手

日内交易手续费减半：是



综述               

  测试天数：                98

  测试周期数：                3065

  指令总数：                187

  初始资金：                10000

  最终权益：                29142

  总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)：        191.42%



  扣除最大盈利后利润率：        157.22%

  扣除最大亏损后利润率：        214.02%

  总手续费：                1778



交易统计                                统计系数

  总交易次数：                95                  盈利系数：        49.47%

  平均交易周期：        32                  风险系数：        47.37%

  平均利润率：                2.01%

  胜率：                51.58%



盈利交易                                亏损交易

  交易次数：                47                  交易次数：        45

  总盈利：                335.80%                  总亏损：        -126.60%

  平均盈利率：                4.53%                  平均亏损率：        -1.76%

  最大盈利率：                28.56%                  最大亏损率：-16.18%

  最大盈利额：                3420.00          最大亏损额：-2260.00

  平均周期：                20                  平均周期：        13

  最大周期：                128                  最大周期：        76

  最大连续盈利次数：        4                  最大连续亏损次数：4



多头交易                                空头交易

  交易次数：                76                  交易次数：        18

  盈利次数：                38                  盈利次数：        9



空仓时间

  空仓总时间：                2640

  空仓时间/总时间：        86.13%

  最长空仓时间：        1235


麻烦楼主评估一下        谢谢

孤舟骑浪

评估没多大意义,各人的思路只有自己最清楚,如果你感觉做起来很爽,没有太多的焦虑感,我想是可以一试的.测试和实盘有时差得太多了,人人都有过度优化的倾向,而又往往越优化越偏离现实情况.用TB偿试下吧,先回测后模拟,再否定,再修改,最后是实盘.经历完这几道关口,就找到最适合自己的策略了.

神龙无忌

原帖由 孤舟骑浪 于 2008-2-10 20:44 发表
评估没多大意义,各人的思路只有自己最清楚,如果你感觉做起来很爽,没有太多的焦虑感,我想是可以一试的.测试和实盘有时差得太多了,人人都有过度优化的倾向,而又往往越优化越偏离现实情况.用TB偿试下吧,先回测后模拟,再 ...

谢谢 呵呵          你说的我在文华上都做了，  年后就实盘了。

TB我以前模拟过，编程太难了。