评估一个系统是否具有价值的标准

孤舟骑浪

从程式老祖处学到的方法，指标名称叫做人性化因子或循环比：
完成系统开发后，要做的第一件事就是性能测试了，在性能测试中，取用什么数据作为评估呢？样本数建议才用100天以上交易日，我们要读取的数有：①平均每笔获利；②平均每笔亏损；③亏损的总次数；④获利的总次数。
A值=①平均每笔获利÷②平均每笔亏损；
B值=③亏损的总次数÷④获利的总次数；
C值=A值—B值。
评估方法：
看C值的取值范围：
①小于0.5，不能用，高失误，低获利；
②0.5~0.75，还可用，但还有欠缺；
③0.75~1.0，相当好，很符合人性化，准确性和获利性均令人满意；
④大于1.0，绝对完美的系统。

future

这是一个好方法，系统盈利能力很重要。但是执行更重要。人性因子太小，盈利能力大也执行不了

孤舟骑浪

做出来的系统一般都有3以上,但要应用于实盘恐怕还要摸索很久.这是什么原因呢??

孤舟骑浪

现在不敢托大了,经过一再修改,现在我的一个比较满意的系统盈利因子是1.68（盈亏比）,人性因子为1.2。

孤舟骑浪

根据测试的经验，综合评估一个系统的要素有：1、盈利因子（盈亏比，越大越好）；2、人性因子（越大越好）；3、最大连续亏损次数（越小越好）；4、交易频率（越小越好）；5、持仓时间比率（越大越好）；6、最大缩水率（越小越好）7、收益率（越大越好）。

思迷思

原帖由 孤舟骑浪 于 2007-12-18 11:20 发表
样本数建议才用100天以上交易日，...

65年的样本数据市场大家都觉得短，要形成可靠的经受得起攻击的统计规律，他们提出了要300年的数据。

gzpony

原帖由 思迷思 于 2007-12-28 12:49 发表

65年的样本数据市场大家都觉得短，要形成可靠的经受得起攻击的统计规律，他们提出了要300年的数据。

呵呵,需要清朝康熙时期的交易数据了. 不错,这个找数据本身就可以是一个独立的研究课题,找出来就算对交易没用,也可以在学术上有贡献.

孤舟骑浪

做日内的,只要测试一个月的数据就差不多可以了,参数基本上针对特定的品种是比较固定的,经受得住考验的系统,测多长时间都不怕。

孤舟骑浪

评估一个系统是否有价值，其实最直观的方法是看资金时间曲线图，总体上线条呈现稳步上行态势，偶尔有向上加大跳跃，但绝不允许有向下大幅回调。其实根本不必要每个测试指标都铢镏必究。

jvya

我个人最关心的二顶统计是
大额的亏损；
最多连续亏损次数；
这二项则是对资金的最大生存考验
而这二项提供的统计结果，是我实施最后风险控制的警戒底线。