谁有比较好的逆市策略思路呢？谢谢分享

speed_fj

谁有比较好的逆市策略思路呢？谢谢分享
除了网格交易法

element

比如Turtle Soup还可以。

landwatcher

逆市就是反趋势，通道类啊什么的都可以试试。。不过交易次数不能多。。多了反趋势必死。。。

双手插口袋

或者把你的趋势系统使用在更小级别或者更大级别周期里，能顶个逆势系统的效果

天崖

把你的顺势系统，按交易信号，反着操作，就成逆势系统了，呵呵~~~~·

zzzlondon

从1月底到现在帐户的回撤相当大，研究了下震荡模型，把自己的想法和大家分享下，希望能抛砖引玉。
几个思路：
一.就像楼上说的，“把你的顺势系统，按交易信号，反着操作，就成逆势系统了”，但这样的系统只能在你能精确判断市场是趋势还是震荡的情况下才有用，毕竟一个有效的顺势系统反过来的总体绩效肯定是负的，另外还有个问题就是你的最大亏损会非常大。
二.4楼所说的，“趋势系统使用在更小级别或者更大级别周期里，能顶个逆势系统的效果”，我认为这句话是对的，但是这样你的交易次数会增加很多，每笔的平均盈利会减少很多，再要扣除高昂的手续费和滑点，就未必能盈利了。思路是好的，只是本人能力有限，做不出这样的模型。
三.还是使用传统的指标。趋势的精髓是追涨杀跌，震荡的精髓就是高抛低吸。
（一）期市截拳道 里面有个夹板震荡系统，原理如图

代码如下

1. Params
   
2.         Numeric ratio1(90);
   
3.         Numeric ratio2(130);
   
4.         Numeric SP(10);
   
5.         Numeric Units(1);
   
6. Vars
   
7.         Numeric openDay(0);
   
8.         NumericSeries trades1(0);
   
9.         NumericSeries trades2(0);
   
10.         Numeric value5(0);
    
11.         NumericSeries status(0);
    
12. Begin
    
13.         if(date<>date[1]){
    
14.                 trades1=0;
    
15.                 trades2=0;
    
16.                 status=0;
    
17.         }
    
18.         openDay=OpenD(0);
    
19.         value5=highd(1)-lowd(1);
    
20.         If(high>=openDay+ratio1*value5/100 && close<open)status=-1;
    
21.         If(high<=openDay-ratio2*value5/100 && close>open)status=1;
    
22.        
    
23.         if(time>=0.09 && time<=0.1450 ){
    
24.                 if(trades1<1 && status==-1 && marketposition!=-1){
    
25.                         SellShort(Units,openDay+ratio1*value5/100);
    
26.                         trades1=1;
    
27.                 }
    
28.                 if(trades2<1 && status==1 && marketposition!=1){
    
29.                         buy(Units,openDay-ratio2*value5/100);
    
30.                         trades2=1;
    
31.                 }
    
32.         }
    
33.         If(MarketPosition ==1 && low<=AvgEntryPrice-sp && BarsSinceEntry>0)Sell(Units,AvgEntryPrice-sp);
    
34.         If(MarketPosition ==-1 && high>=AvgEntryPrice+sp && BarsSinceEntry>0)BuyToCover(Units,AvgEntryPrice+sp);
    
35.         if(time>=0.1455){
    
36.                 if(MarketPosition==1)
    
37.                         sell(Units,close);
    
38.                 if(MarketPosition==-1)
    
39.                         buytocover(Units,close);
    
40.         }
    
41. end

复制代码

效果较差

zzzlondon

（二）使用BOLL通道，上下轨反转

1. Params
   
2.    Numeric t1(13);
   
3.    Numeric m1(2.30);
   
4.    Numeric m2(3.10);
   
5.    Numeric SP(10);
   
6.    Numeric Units(1);
   
7. Vars
   
8.    NumericSeries ma(0);
   
9.    NumericSeries bollup(0);
   
10.    NumericSeries bolldn(0);
    
11.    NumericSeries trades1(0);
    
12.    NumericSeries trades2(0);
    
13. Begin
    
14.         if(date<>date[1]){
    
15.                 trades1=0;
    
16.                 trades2=0;
    
17.         }
    
18.         If (CurrentBar>=t1-1){
    
19.                 ma = AverageFC(Close,t1);
    
20.                 bollup = ma + StandardDev(Close,t1,2)*m1;
    
21.                 bolldn = ma - StandardDev(Close,t1,2)*m2;
    
22.         }
    
23.        
    
24.         If (time <= 0.15 && close[2]<bolldn[2] && close[1]>bolldn[1] && close[1]>open[1] && MarketPosition!=1 && trades1<1){
    
25.                 Buy(Units,Open);
    
26.                 trades1=1;
    
27.         }
    
28.         If (time <= 0.15 && close[2]>bollup[2] && close[1]<bollup[1] && close[1]<open[1] && MarketPosition!=-1 && trades2<1){
    
29.                 SellShort(Units,Open);
    
30.                 trades2=1;
    
31.         }
    
32.        
    
33.         If(MarketPosition ==1 && low<=AvgEntryPrice-sp && BarsSinceEntry>0)Sell(Units,AvgEntryPrice-sp);
    
34.         If(MarketPosition ==-1 && high>=AvgEntryPrice+sp && BarsSinceEntry>0)BuyToCover(Units,AvgEntryPrice+sp);
    
35.        
    
36.         if(time>=0.1512){
    
37.                 if(MarketPosition==1)
    
38.                         sell(Units,close);
    
39.                 if(MarketPosition==-1)
    
40.                         buytocover(Units,close);
    
41.         }
    
42. 
    
43. End

复制代码

效果一般，参数过优化严重

zzzlondon

如果不限定日内的话，效果会好些，参数也不用太优化

1. Params
   
2.    Numeric t1(50);
   
3.    Numeric m(2);
   
4.    Numeric SP(10);
   
5.    Numeric Units(1);
   
6. Vars
   
7.    NumericSeries ma(0);
   
8.    NumericSeries bollup(0);
   
9.    NumericSeries bolldn(0);
   
10.    NumericSeries trades1(0);
    
11.    NumericSeries trades2(0);
    
12. Begin
    
13.         if(date<>date[1]){
    
14.                 trades1=0;
    
15.                 trades2=0;
    
16.         }
    
17.         If (CurrentBar>=t1-1){
    
18.                 ma = AverageFC(Close,t1);
    
19.                 bollup = ma + StandardDev(Close,t1,2)*m;
    
20.                 bolldn = ma - StandardDev(Close,t1,2)*m;
    
21.         }
    
22.        
    
23.         If (time <= 0.15 && close[2]<bolldn[2] && close[1]>bolldn[1] && close[1]>open[1] && MarketPosition!=1 && trades1<1){
    
24.                 Buy(Units,Open);
    
25.                 trades1=1;
    
26.         }
    
27.         If (time <= 0.15 && close[2]>bollup[2] && close[1]<bollup[1] && close[1]<open[1] && MarketPosition!=-1 && trades2<1){
    
28.                 SellShort(Units,Open);
    
29.                 trades2=1;
    
30.         }       
    
31.         If(MarketPosition ==1 && low<=AvgEntryPrice-sp && BarsSinceEntry>0)Sell(Units,AvgEntryPrice-sp);
    
32.         If(MarketPosition ==-1 && high>=AvgEntryPrice+sp && BarsSinceEntry>0)BuyToCover(Units,AvgEntryPrice+sp);
    
33. End

复制代码

大家有什么好的想法可以分享一下

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回复 8# zzzlondon

谢谢你的经验分享！

liq77

bolling带还是很有用地，学习了！谢谢分享！