基于波动策略交易系统 c9888 - 1日线

sunkquan

初始资金                                                                             ￥500000.00
默认价格                                                                                  收盘价
数量设置                                                                 每次按资金比例[10%]建仓
保证金率                                                                                  10.00%
佣金设置                                                                    按每张合约[5.00]收费
可连续建仓数                                                                                   3
连续交易设置                                                                    可以随意连续建仓
最大持仓量                                                                               2000.00

                                            图表输入                                            
商品代码                                                                                   c9888
商品简称                                                                                玉米连续
数据周期                                                                                   1日线
开始时间                                                                     2010/01/04 00:00:00
结束时间                                                                     2011/04/22 00:00:00
平均利润                              24786.00                  24786.00                    0.00
平均盈利                              45563.33                  45563.33                    0.00
平均亏损                             (6380.00)                 (6380.00)                    0.00
平均盈利/平均亏损                         7.14                      7.14                    0.00

最大盈利                             104490.00                 104490.00                    0.00
最大亏损                            (14280.00)                (14280.00)                    0.00
最大盈利/总盈利                           0.25                      0.25                    0.00
最大亏损/总亏损                           0.37                      0.37                    0.00
净利润/最大亏损                          26.04                     26.04                    0.00

最大持续盈利次数                             6                         6                       0
最大持续亏损次数                             3                         3                       0

平均持仓周期                                42                        42                       0
平均盈利周期                                51                        51                       0
平均亏损周期                                28                        28                       0
平均持平周期                                 0                         0                       0

最大持仓数量                            177.00                    177.00                    0.00
最大使用资金                         335973.00                 335973.00                    0.00
佣金合计                               5770.00                   5770.00                    0.00

收益率                                  74.36%  
年度收益率                              53.43%  
有效收益率                             110.66%  
月度平均盈利                          23923.20

sunkquan

目的只是测试一下各参数稳定性，每次开仓１０％，连续３次开仓

losing1987

这是个自己跟自己交易的主。。。

andylee

这是个自己跟自己交易的主。。。
losing1987 发表于 2011-3-16 11:09

赞成。另，这个贴子在一览那页，标题前的一根火柴是啥意思 ？

sunkquan

我要说明一下，这是根据克罗的期货交易策略改编的趋势跟踪类指标，长期测试是为了看趋势跟踪在现在市场的表现，没有人讨论却说些无关的话语，这里学习的气氛真的不好啊

jsz123

收益非常理想。玉米是个不好做的品种      既然是 波动策略 为什么又说是趋势跟踪类指标  不太明白！

sunkquan

没有波动，哪来的趋势

jsz123

再问一个问题  在盘整行情 收益会不会受到影响？谢谢！

sunkquan

那就过滤盘整

sunkquan

不好做的品种能赢利才能说明问题