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为什么回测很漂亮的数据和曲线，一实盘就是亏损的呢？ [复制链接]

gfqh999818049

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电梯直达

1^#

发表于 2017-7-27 20:43:51 |只看该作者 |倒序浏览

回测很漂亮的数据和曲线的模型，一实盘就是亏钱的，谁知道这是为什么呢？

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fhxfhxfhx

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发表于 2017-7-27 23:10:13 |只看该作者

这问题已经上升到哲学高度了

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dfc0829

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3^#

发表于 2017-7-30 11:10:56 |只看该作者

你做的是短线还是长线啊，跟你买入价和平仓价关系很大啊，实际当中，又不是按照你预计的最高最低价买卖的。

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LQS1036979321

期市新手

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发表于 2017-8-2 17:04:31 |只看该作者

我来回答你的问题：
1、回测周期越长越容易出现这个问题，因为周期越长回测的曲线用肉眼看着就越平滑，如果放大了看阶段性曲线，其实波动是很大的
2、测试时如果有偷价或历史函数，那必然会出现你说的这种情况，这个应该很好理解
3、如果策略本身没有偷价或用到历史函数，但如果进行过优化，那也会在一定程度上出现你说的问题，毕竟过去几年最优的参数在未来一段时间内仍然最优的概率是很小的，所以一般不建议过度优化策略，用一个比较适中的参数就行

最后补充一点，如果策略本身没有问题，且测试了还行，那就坚持吧，跑久了就会跟测试曲线差不多了。

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