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关于主连回测的简单问题 [复制链接]

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1^#

发表于 2017-8-9 11:02:12 |只看该作者 |倒序浏览

新手，勿怪！
之前做策略回测的时候都是用的主连合约，比如螺纹钢rb888，但是会遇到主力合约切换到问题啊，比如这几天RB888就从rb1710切换到了rb1801，在这种情况下主连就从4000多掉到了3900，这个对主连的回测会有影响，这要如何做呢？昨天回测结果直接亏了1800一手，但是这个应该不是真实情况啊！

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2^#

发表于 2017-8-10 08:34:59 |只看该作者

日间用rb000

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发表于 2017-8-10 14:21:20 |只看该作者

yebenli 发表于 2017-8-10 08:34
日间用rb000

也就是说回测用RB000更准确？日间？那夜盘呢？

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