求大神赐教：如何在K线快走完时提前下单？

romario

我的模型是上一K线走完时如果满足条件，在当前K线一开盘就下单。
现在我想改成当前K线快走完时如果满足条件，在当前K线结束前就下单（比如提前10秒）。
请问这个怎么实现？求大神赐教

小米

这不是很好控制啊。。
1，一个bar没有走完，在最后10秒，条件也可能变化，信号也可能会消失的；
2，可以使用currenttime来控制，但是需要分支处理。处理不当，也可能导致历史信号的消失，从而影响后续的交易；
3，可以将策略换成更小的周期，如10秒的周期来进行交易试试啊。

romario

小米 发表于 2017-8-21 10:46
这不是很好控制啊。。
1，一个bar没有走完，在最后10秒，条件也可能变化，信号也可能会消失的；
2，可以使 ...

我不是高频交易，一般是15分钟或30分钟的周期，也有5分钟的，跟10秒的周期差太远。
这个可以在操作系统里设置提前下单吗？这样我不需要修改程序
如果只能通过需要修改程序实现，怎么改？15/30分钟周期对于10秒钟的信号消失，可以承受，不会太频繁。

小米

romario 发表于 2017-8-21 11:04
我不是高频交易，一般是15分钟或30分钟的周期，也有5分钟的，跟10秒的周期差太远。
这个可以在操作系统里 ...

系统里没有这样的设置，如想实现此交易必须修改策略代码。
个人觉得信号的消失是程序化交易的大忌，无论是否频繁。。
如果觉得信号消失不是问题，那直接判断当前K线上的条件后立即下单就好了，不需要等到收盘前10秒，这样的委托交易更及时啊。

romario

小米 发表于 2017-8-21 11:14
系统里没有这样的设置，如想实现此交易必须修改策略代码。
个人觉得信号的消失是程序化交易的大忌，无论 ...

如果是30分钟周期，很多指标第一分钟和第三十分钟相差太大，可能一开始条件成立接近收盘又不成立了，而且如果采用条件一成立就下单，回测时具体成交价格不精确。

我之所以想修改，主要是因为每天早上开盘集合竞价不让下单，我的程序里并没有禁止集合竞价。