程序化套利回测中遇到的一个问题

cary20060915

管理员您好！

我刚刚接触TB，请问一个问题，我之前在试用另一个程序化交易软件，但在回测中遇到一个问题，我在做程序化套利交易，但那款软件在做回测时，做套利的两个合约的初始投入资金是分别设置的，而且在回测运行的过程中，两个合约的资金池也是始终相互独立的，这就导致，几轮交易过后，由于两个合约各自盈亏状况不同，各自的资金量已经出现了较大的差异，由于我希望实现的是出现开仓信号时，全部资金开满仓，两个合约开仓手数相同，方向相反，这才能实现风险对冲，而如我上面说的情况，由于两个合约资金池独立运作，一段时间后资金量会不同，因而开仓手数会不同，造成风险不能完全对冲，这就不是完全意义上的套利了，回测结果就失去意义了。

所以我才来了解TB，请问一下TB存在这个问题吗？谢谢！

小米

Portfolio_CurrentCapital是可以取得一个策略里多品种的总可用资金量。。
可以用这个函数来计算可开仓手数。

cary20060915

小米 发表于 2017-8-23 15:09
Portfolio_CurrentCapital是可以取得一个策略里多品种的总可用资金量。。
可以用这个函数来计算可开仓手数 ...

太感谢了！

cary20060915

Portfolio_CurrentCapital这个函数只能取当前值，不能进行历史数据回溯是吧？