求助一个关于海龟策略问题，请大神帮忙

marialeng

想表达最高价>=50日高点就开多
最低价<=50日最低点就开空
平多：最低价<=20日最低点
平空：最高价>=20日最高点
这是我从MC语言翻译过来的，回测记录不对，谁能帮我看看是哪写错了，拜托
Params
        Numeric Lots(1);
Vars
    NumericSeries MA1;
        NumericSeries MA2;
        NumericSeries MA3;
        NumericSeries MA4;
Begin
    //集合竞价和小节休息过滤
    If (!CallAuctionFilter())Return;
        MA1=Highest(High,50);
        MA2=Lowest(Low,50);
        MA3=Highest(High,20);
        MA4=Lowest(Low,20);
        PlotNumeric("MA1",MA1);
        PlotNumeric("MA2",MA2);
        PlotNumeric("MA3",MA3);
        PlotNumeric("MA4",MA4);
        //进场条件
        if (MarketPosition!=1 And High[1]>=MA1[2])//多
        {
        Buy(Lots,Max(open,MA1[1]));
        }
        if (MarketPosition!=-1 And Low[1]<=MA2[2])//空
        {
        SellShort(Lots,Min(open,MA2[1]));
    }
        //出场条件
        if (marketposition==1 And Low[1]<=MA4[2])//平多
        {
        BuyToCover(0,Min(open,MA4[1]));
    }
        if (marketposition==-1 And High[1]>=MA3[2])//平空
        {
        Sell(0,Max(open,MA3[1]));
        }
End

spring_abc

不清楚你所讲的不对，是指哪个地方不对。
只是看到你的回溯数据看是否可以修改：
high/low是拿最新k线的high,还是上一根k线的high？
均线，是从前一个周期的bar开始算，还是从前两根bar开始算？

marialeng

spring_abc 发表于 2017-8-30 08:22
不清楚你所讲的不对，是指哪个地方不对。
只是看到你的回溯数据看是否可以修改：
high/low是拿最新k线的hig ...

拿开多举例：如果最高价>=50日最高点，第二天就开多，那么所提到的最高价就是前一天的最高价吧，而最高价又不能和当天的MA1比较，应该和前五十跟Bar的最高点比较较，所以是 High[1]>=MA1[2]，再open，对吗？我是这样理解，这样写的。
if (MarketPosition!=1 And High[1]>=MA1[2])//多
        {
        Buy(Lots,Max(open,MA1[1]));
        }

spring_abc

marialeng 发表于 2017-8-30 10:14
拿开多举例：如果最高价>=50日最高点，第二天就开多，那么所提到的最高价就是前一天的最高价吧，而最高价 ...

1. 最高价>=50日最高点，是否可这样去解？
        上一周期的高点high，就是近50个周期的最高点－－－>可以做成high[1] == MA1[1]
2. 对于多头，当出现最高价时，去下多单会有多大的风险，这个要看情况。空头反之亦然.
    如果是突破行情或行情中继，应该可以。在底部有点像就是蛟龙出海（收盘价突然拉高并配合量，一下子高出前面几根均线）
    但如果到行情结束，则应该需要注意。
   总的来讲，大部分情况下，高于近期最高点后，后面可能会回抽。

marialeng

spring_abc 发表于 2017-8-30 12:34
1. 最高价>=50日最高点，是否可这样去解？
        上一周期的高点high，就是近50个周期的最高点－－－> ...

就算改成这样：high[1] == MA1[1]，结果还是一样。
其实不想问策略本身的问题，因为我是负责翻译的，只想问我代码哪里写的不对。

marialeng

测试结果是这样的，肯定不对呀，一单出去了，另一单就进来了

spring_abc

if (marketposition==1 And Low[1]<=MA4[2])//平多
        {
        BuyToCover(0,Min(open,MA4[1]));
    }
        if (marketposition==-1 And High[1]>=MA3[2])//平空
        {
        Sell(0,Max(open,MA3[1]));
        }

你这里应该是写反了。
平多：最低价<=20日最低点
平空：最高价>=20日最高点.
修改为下面就ok了。
if (marketposition==1 And Low[1]<=MA4[2])//平多
{
               Sell(0,Max(open,MA3[1]));
    }
        if (marketposition==-1 And High[1]>=MA3[2])//平空
        {
               BuyToCover(0,Min(open,MA4[1]));
        }

spring_abc

你这个海龟如果用于实盘交易的话，还需要做大量的完善，目前回测效果不好。
如果是用于明显的趋势行情应该还可以。