请教各位高手：海龟中的一个问题

fangxiangziben

各位大神：以下是海龟的源码。希望实现：当持有多单时价。1、只有入场后的最高价大于 入场价+2*N 时，价格低于近期10日低点才离场；2、否则用入场价-2ATR。该如何实现。

Params
    Numeric RiskRatio(1);                   // % Risk Per N ( 0 - 100)
    Numeric ATRLength(20);                  // 平均波动周期 ATR Length
    Numeric boLength(20);                   // 短周期 BreakOut Length
    Numeric fsLength(55);                   // 长周期 FailSafe Length
    Numeric teLength(10);                   // 离市周期 Trailing Exit Length
    Bool LastProfitableTradeFilter(True);   // 使用入市过滤条件
Vars
        Numeric MinPoint;                       // 最小变动单位
        NumericSeries AvgTR;                                        // ATR
    Numeric N;                              // N 值
    Numeric TotalEquity;                    // 按最新收盘价计算出的总资产
    Numeric TurtleUnits;                    // 交易单位
    NumericSeries DonchianHi;                      // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
    NumericSeries DonchianLo;                      // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
    NumericSeries fsDonchianHi;                    // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
    NumericSeries fsDonchianLo;                    // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
    Numeric ExitHighestPrice;               // 离市时判断需要的N周期最高价
    Numeric ExitLowestPrice;                // 离市时判断需要的N周期最低价
    Numeric myEntryPrice;                   // 开仓价格
    Numeric myExitPrice;                    // 平仓价格
    Bool SendOrderThisBar(False);                  // 当前Bar有过交易
        NumericSeries preEntryPrice(0);               // 前一次开仓的价格
        BoolSeries PreBreakoutFailure(false);        // 前一次突破是否失败
Begin
        // 集合竞价过滤
        If(BarStatus == 2 And IsCallAuctionTime) Return;
       
        If(BarStatus == 0)
        {
                preEntryPrice = InvalidNumeric;
                PreBreakoutFailure = false;
        }       
       
        MinPoint = MinMove*PriceScale;
    AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
        N = AvgTR[1];       
    TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
    TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
    TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

    DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
    DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);

        fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
    fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);
       
        ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
        ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);

        Commentary("N="+Text(N));
        Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
        Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));
       
    // 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
    If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
    {
        // 突破开仓
        If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
        {
            // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
            myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
            myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                        preEntryPrice = myEntryPrice;
            Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                        SendOrderThisBar = True;
                        PreBreakoutFailure = False;
        }

        If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
        {
            // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
            myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
            myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
            preEntryPrice = myEntryPrice;
            SendOrderThisBar = True;
            SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                        SendOrderThisBar = True;
                        PreBreakoutFailure = False;
        }
    }

    // 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
    If(MarketPosition == 0)
    {
                Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi));
        If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
        {
            // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
            myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
            myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                        preEntryPrice = myEntryPrice;
            Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                        SendOrderThisBar = True;
                        PreBreakoutFailure = False;
        }

                Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo));
        If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1)
        {
            // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
            myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
            myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
            preEntryPrice = myEntryPrice;
            SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                        SendOrderThisBar = True;
                        PreBreakoutFailure = False;
        }
    }

    If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
    {      
                Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
        If(Low < ExitLowestPrice)
        {
            myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
                        myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
            Sell(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓
        }Else
        {
            If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
            {
                If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
                {
                    myEntryPrice = Open;
                                        preEntryPrice = myEntryPrice;
                    Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                        SendOrderThisBar = True;
                }

                while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
                {
                    myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
                    preEntryPrice = myEntryPrice;
                    Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                        SendOrderThisBar = True;                                       
                }
            }
                       
            // 止损指令
                        If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
                        {
                                myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
                                myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                                Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
                                PreBreakoutFailure = True;
                        }
        }
    }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
    {
        // 求出持空仓时离市的条件比较值        
                Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
        If(High > ExitHighestPrice)
        {
            myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
                        myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
            BuyToCover(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓
        }Else
        {
            If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
            {
                If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
                {
                    myEntryPrice = Open;
                                        preEntryPrice = myEntryPrice;
                    SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                        SendOrderThisBar = True;
                }

                while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
                {
                    myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
                    preEntryPrice = myEntryPrice;
                    SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                        SendOrderThisBar = True;
                }
            }

            // 止损指令
                        If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损
                        {
                                myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
                                myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
                                BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
                                PreBreakoutFailure = True;
                        }
        }
    }
End

our420

大概看了下，建议从平仓部分研究，注释挺全的。

1. Params
   
2.     Numeric RiskRatio(1);                   // % Risk Per N ( 0 - 100)
   
3.     Numeric ATRLength(20);                  // 平均波动周期 ATR Length
   
4.     Numeric boLength(20);                   // 短周期 BreakOut Length
   
5.     Numeric fsLength(55);                   // 长周期 FailSafe Length
   
6.     Numeric teLength(10);                   // 离市周期 Trailing Exit Length
   
7.     Bool LastProfitableTradeFilter(True);   // 使用入市过滤条件
   
8. Vars
   
9.     Numeric MinPoint;                       // 最小变动单位
   
10.     NumericSeries AvgTR;                                        // ATR
    
11.     Numeric N;                              // N 值
    
12.     Numeric TotalEquity;                    // 按最新收盘价计算出的总资产
    
13.     Numeric TurtleUnits;                    // 交易单位
    
14.     NumericSeries DonchianHi;                                // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar
    
15.     NumericSeries DonchianLo;                                 // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar
    
16.     NumericSeries fsDonchianHi;                         // 唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期
    
17.     NumericSeries fsDonchianLo;                         // 唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期
    
18.     Numeric ExitHighestPrice;               // 离市时判断需要的N周期最高价
    
19.     Numeric ExitLowestPrice;                // 离市时判断需要的N周期最低价
    
20.     Numeric myEntryPrice;                   // 开仓价格
    
21.     Numeric myExitPrice;                    // 平仓价格
    
22.     Bool SendOrderThisBar(False);                        // 当前Bar有过交易
    
23.     NumericSeries preEntryPrice(0);                        // 前一次开仓的价格
    
24.     BoolSeries PreBreakoutFailure(false);        // 前一次突破是否失败
    
25. Begin
    
26.         // 集合竞价过滤
    
27.     If(BarStatus == 2 And IsCallAuctionTime) Return;
    
28.         
    
29.     If(BarStatus == 0)
    
30.     {
    
31.                 preEntryPrice = InvalidNumeric;
    
32.                 PreBreakoutFailure = false;
    
33.     }        
    
34.         
    
35.     MinPoint = MinMove*PriceScale;
    
36.     AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
    
37.     N = AvgTR[1];        
    
38.     TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
    
39.     TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
    
40.     TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整
    
41. 
    
42.     DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
    
43.     DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);
    
44. 
    
45.     fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
    
46.     fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);
    
47.         
    
48.     ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
    
49.     ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);
    
50. 
    
51.     Commentary("N="+Text(N));
    
52.     Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
    
53.     Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));
    
54.         
    
55.     // 当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作
    
56.     If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
    
57.     {
    
58.         // 突破开仓
    
59.         If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
    
60.         {
    
61.             // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
    
62.             myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
    
63.             myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
    
64.             preEntryPrice = myEntryPrice;
    
65.             Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
    
66.             SendOrderThisBar = True;
    
67.             PreBreakoutFailure = False;
    
68.         }
    
69. 
    
70.         If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
    
71.         {
    
72.             // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
    
73.             myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
    
74.             myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
    
75.             preEntryPrice = myEntryPrice;
    
76.             SendOrderThisBar = True;
    
77.             SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
    
78.             SendOrderThisBar = True;
    
79.             PreBreakoutFailure = False;
    
80.         }
    
81.     }
    
82. 
    
83.     // 长周期突破开仓 Failsafe Breakout point
    
84.     If(MarketPosition == 0)
    
85.     {
    
86.         Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi));
    
87.         If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
    
88.         {
    
89.             // 开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
    
90.             myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
    
91.             myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
    
92.             preEntryPrice = myEntryPrice;
    
93.             Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
    
94.             SendOrderThisBar = True;
    
95.             PreBreakoutFailure = False;
    
96.         }
    
97. 
    
98.         Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo));
    
99.         If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1)
    
100.         {
     
101.             // 开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交
     
102.             myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
     
103.             myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
     
104.             preEntryPrice = myEntryPrice;
     
105.             SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
     
106.             SendOrderThisBar = True;
     
107.             PreBreakoutFailure = False;
     
108.         }
     
109.     }
     
110. 
     
111.     If(MarketPosition == 1) // 有多仓的情况
     
112.     {      
     
113.         Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
     
114.         If(Low < ExitLowestPrice)
     
115.         {
     
116.             myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
     
117.             myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
     
118.             Sell(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓
     
119.         }
     
120.                 Else
     
121.         {
     
122.             If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
     
123.             {
     
124.                 If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
     
125.                 {
     
126.                     myEntryPrice = Open;
     
127.                     preEntryPrice = myEntryPrice;
     
128.                     Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
     
129.                     SendOrderThisBar = True;
     
130.                 }
     
131. 
     
132.                 while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高价为标准，判断能进行几次增仓
     
133.                 {
     
134.                     myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
     
135.                     preEntryPrice = myEntryPrice;
     
136.                     Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
     
137.                     SendOrderThisBar = True;                                       
     
138.                 }
     
139.             }
     
140.                         
     
141.             // 止损指令
     
142.                         If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加仓Bar不止损
     
143.                         {
     
144.                                 myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
     
145.                                 myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
     
146.                                 Sell(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
     
147.                                 PreBreakoutFailure = True;
     
148.                         }
     
149.         }
     
150.     }
     
151.         Else If(MarketPosition ==-1) // 有空仓的情况
     
152.     {
     
153.         // 求出持空仓时离市的条件比较值        
     
154.         Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
     
155.         If(High > ExitHighestPrice)
     
156.         {
     
157.             myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
     
158.             myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
     
159.             BuyToCover(0,myExitPrice);    // 数量用0的情况下将全部平仓
     
160.         }
     
161.                 Else
     
162.         {
     
163.             If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
     
164.             {
     
165.                 If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果开盘就超过设定的1/2N,则直接用开盘价增仓。
     
166.                 {
     
167.                     myEntryPrice = Open;
     
168.                     preEntryPrice = myEntryPrice;
     
169.                     SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
     
170.                     SendOrderThisBar = True;
     
171.                 }
     
172. 
     
173.                 while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低价为标准，判断能进行几次增仓
     
174.                 {
     
175.                     myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
     
176.                     preEntryPrice = myEntryPrice;
     
177.                     SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
     
178.                     SendOrderThisBar = True;
     
179.                 }
     
180.             }
     
181. 
     
182.             // 止损指令
     
183.                         If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加仓Bar不止损
     
184.                         {
     
185.                                 myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
     
186.                                 myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的时候用开盘价代替
     
187.                                 BuyToCover(0,myExitPrice); // 数量用0的情况下将全部平仓
     
188.                                 PreBreakoutFailure = True;
     
189.                         }
     
190.         }
     
191.     }
     
192. End

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