请版主看看，在TBPLUS上Buy和SellShort为什么图表上没信号

bj_hpf

以前用的单账户，使用A函数做仓位管理，没有什么问题，现在都换成多账户了，A函数取不到仓位了，我就改用Buy和SellShort，发现公式下单了，log里有纪录，委托纪录也有，但是经常图表上不产生信号，下次平仓时手数就对不上了，我专门测试了一下，发现实盘状态下确实图表没有信号，回测中历史Bar上会有下单信号，请问版主这是为什么？
这个测试公式里，我用了全局变量，来保证每个Bar只在第一个tick时，下单一次。
Params
        //此处添加参数
        Numeric Para1(10);
        Numeric Para2(5);
Vars
        //此处添加变量
        Numeric LastBar;
        String LogFile;
Begin
        //此处添加代码正文
        LogFile = "C:\\Program Files\\TradeBlazer\\TBPlus\\log\\tc_" + Symbol + ".log";
        If(BarStatus == 0)
        {
                SetGlobalVar2("LastBar", 0);
        }
        LastBar = GetGlobalVar2("LastBar");
        Commentary("LastBar " + Text(LastBar));
        Commentary("CurrentBar " + Text(CurrentBar));
        If(LastBar != CurrentBar)
        {
                if(CurrentBar % 2 == 0)
                {
                        Buy(CurrentBar % 10 + 1, Close);
                        FileAppend(LogFile, Text(CurrentDate) + " " + Text(CurrentTime) +  " Buy " + Text(CurrentBar % 10 + 1));
                } Else
                {
                        SellShort(CurrentBar % 10 + 1, Close);
                        FileAppend(LogFile, Text(CurrentDate) + " " + Text(CurrentTime) +  " Sell " + Text(CurrentBar % 10 + 1));
                }
        }
        SetGlobalVar2("LastBar", CurrentBar);
End

bj_hpf

我又试了下，如果去掉If(LastBar != CurrentBar)，每个tick都下单一次，图表上就能产生信号了，对于这个公式多次下单也无所谓，底层会过滤掉，只委托一次，但我实际的策略里面，下单量是用价格来计算的，每个tick可能不同，多次下单会委托多次，有没有办法解决这个问题？

小米

bj_hpf 发表于 2017-11-28 22:32
我又试了下，如果去掉If(LastBar != CurrentBar)，每个tick都下单一次，图表上就能产生信号了，对于这个公 ...

不要使用全局变量来记录，换成序列变量试试

bj_hpf

序列变量不能避免重复下单，我现在用的办法是在第一次下单时，用全局变量保存价格和手数，同一根bar重复下单时，读取之前记录的，只要每次下单价格和手数不变，不会重复委托。有时委托有问题，有的账户正常平仓再开仓，有的账户就没有委托平仓，这种问题就靠头寸监控来解决。但如果用止损价格来计算下单手数，实时和历史的肯定会有差别，时不时的头寸监控会平一部分，以目前的机制来说，很难解决，只能用固定资金比例，不要求控制那么精确，也就凑合用了。

小米

bj_hpf 发表于 2017-12-1 16:04
序列变量不能避免重复下单，我现在用的办法是在第一次下单时，用全局变量保存价格和手数，同一根bar重复下 ...

buy,sell指令的机制与A函数不同。。同一个bar上同一个信号是不会重复发单 的。

bj_hpf

但是如果价格和手数变了，好像也会重复发单的，我在委托里看到过

PhantomFox

我和你有类似问题，我猜测是这样的：按照程序的写法，对某一个符合条件的bar，当其首次被tick数据触发时（Lastbar !=currentbar），可以正常交易；此后，同一个bar被后续tick多次触发时(Lastbar =currenbar)，程序不会进行任何操作，因此也会覆盖图表上的前面的开仓信号，图表变为没有信号。

小米

PhantomFox 发表于 2018-2-7 11:20
我和你有类似问题，我猜测是这样的：按照程序的写法，对某一个符合条件的bar，当其首次被tick数据触发时（L ...

看你描述的问题表现应该是有信号消失的原因吧？

PhantomFox

小米 发表于 2018-2-7 16:40
看你描述的问题表现应该是有信号消失的原因吧？

不是的，你看他这个代码，所有执行的buy，sell函数包裹在 lastbar!=currentbar 这个判断里面，但在代码最后又会将全局变量lastbar重置为currentbar，所以这个代码只能在一个bar第一次被触发时（此时currentbar = lastbar+1）进入那个if语句里面，此后同一根bar上虽然被后续tick数据触发，但是进入条件已经不满足了。我自己用全局变量控制下单次数也是类似思路。