这个问题如何处理？

PhantomFox

希望在每根bar上只做一次开仓操作，用全局变量实现的这个控制。大概原理是，当某根bar符合开仓要求，触发开仓信号后，第一次被tick数据触发时，会进行正确操作，当新tick数据到来，由于用全局变量控制，所以不会再次开仓。策略已经写好了，回测的结果符合预期。但是实盘时发现，同一根bar被第二个tick数据触发时，此时图表上好像会刷新一下，把第一次开仓时的开仓符号抹去？由于此时也同时开启了头寸监控功能，头寸监控就认为仓位不匹配（账户上多了一手，但是策略图表上并没有多），从而报警，引发自动匹配操作。

小米

一个bar上的同一个信号，只会发一次单，这个是底层本原的机制。。不需要额外的控制，此时使用全局变量可能会有反效果。。
去掉开仓条件中的全局变量的判断再试试吧。

PhantomFox

小米 发表于 2018-2-7 11:25
一个bar上的同一个信号，只会发一次单，这个是底层本原的机制。。不需要额外的控制，此时使用全局变量可能 ...

我一直记得在以前的版本中，回测的时候的确一个bar上只触发一次，但是实盘的时候，如果没有什么额外的最大持仓量、资金之类的控制的话，确实会在同一个bar上反复触发的呀？

小米

PhantomFox 发表于 2018-2-7 11:31
我一直记得在以前的版本中，回测的时候的确一个bar上只触发一次，但是实盘的时候，如果没有什么额外的最 ...

1，使用buy,sell函数，，被反复触发并不等于会反复发单 。。
2，使用a_sendorder函数，确实是会反复发单的可能，此时就需要使用全局变量来控制。但是这个没法使用晓行监控器的功能 呀。。所以你到底用的是哪一类指令呢？

PhantomFox

小米 发表于 2018-2-7 11:36
1，使用buy,sell函数，，被反复触发并不等于会反复发单 。。
2，使用a_sendorder函数，确实是会反复发单 ...

使用的buy，sell函数，您的意思是下面的代码，在实盘中一个bar（哪怕被多个tick反复触发）上也实际账户中只会下单一次？

if (high[1] > high[2])
{
   buy(1, open);
}

小米

PhantomFox 发表于 2018-2-7 11:43
使用的buy，sell函数，您的意思是下面的代码，在实盘中一个bar（哪怕被多个tick反复触发）上也实际账户中 ...

是的。只要没有人为外力的干涉操作，这个信号只会发一次单 。使用模拟帐号在盘中跑一下试试吧。

PhantomFox

小米 发表于 2018-2-7 14:01
是的。只要没有人为外力的干涉操作，这个信号只会发一次单 。使用模拟帐号在盘中跑一下试试吧。 ...

那么下面的情况是这么理解吗？

假设我目前持有多头2手

代码如下

if (condition_1)
{
    sell(1, price_1);
}

if (condition_2)
{
    sell(1, price_2);
}

实盘时在同一根bar上最先到来的4个tick数据为： tick_a（满足条件1）, tick_b（满足条件2）, tick_c（再次满足条件1）, tick_d（再次满足条件2），这四个tick对应怎样的执行结果呢？

是：

tick_a:price_1 卖1手
tick_b:price_2 卖1手
tick_c:不发单
tick_d:不发单

这样吗？

小米

PhantomFox 发表于 2018-2-7 15:01
那么下面的情况是这么理解吗？

假设我目前持有多头2手

如果原本的持仓是大于等于2手的。。那么是实际委托的执行效果就是如你所说的这种表现。