请求编程高手完善一个日内交易的实战源码（已附测试码）

hongyangyang2

本策略是基于一根日K线上的振荡系统，时价上穿上轨卖出，时价下穿下轨买入，收盘前平仓，设固定止损点位，就这么简单。好不容易编了个测试代码如下，现请求编程高手将其编成能实战使用的源码。要求如下：
1.每天开盘价出现1分钟后系统启动。
2.本系统同时监视10个品种的情况，谁的信号出现的最早就买谁，一天只买一次，一次只买一个品种。
3.每天出现买入信号时，以现在账户资金的50%一次性买入，全天不再有任何买入。本条要防止盘中信号反复出现造成反复买入，并且不再买入其他品种。
4.卖空时，以上轨价买入；买多时，以下轨价买入。
5.到了止损价位，在盘中及时止损。
6.若没有止损，收盘前全部卖出。
7.最后，本程序是在日K线图中运行的。

Params        // 宣告参数定义

      Numeric stoploss(2);   
        
Vars        // 宣告变量定义

     NumericSeries Z1;        

        NumericSeries Z2;      

        NumericSeries Z;   

        NumericSeries stopprice1;  

        NumericSeries stopprice2;

Begin        // 宣告公式正文开始

     Z = Abs(H[1]-L[1]);      

        Z1 = O-Z;        

        Z2 = O+Z;   

        stopprice1=(-1*stoploss/100+1)*Z1;

        stopprice2=(stoploss/100+1)*Z2;

        IF(H>Z2 )        

        {

               SellShort(0,Z2);     

        }
       IF(ABS(H/Z2-1)*100>STOPLOSS)

        {
           BuyToCover(0,stopprice2) ;
        }
        else
          {
            SetExitOnClose();
          }         

       IF(L<Z1 )        

        {

          BUY(0,Z1);     

        }

      IF(ABS(L/Z1-1)*100>STOPLOSS)

        {
           SELL(0,stopprice1) ;
        }
           else
          {
            SetExitOnClose();
           }         

End                // 宣告公式正文结束

可能有点难度哦，呵呵

hongyangyang2

希望高手帮忙啊

hongyangyang2

有没有人帮忙啊?或者专职TB编程需要酬金的也可以，若有请联系我，QQ:45091184

穿堂风

代码很容易实现。
希望有时间的人能帮你
10个品种间的互斥可以用数据库来控制

hongyangyang2

哦，谢谢提供思路。测试时，如果操作是日内交易，要在当日收盘前卖出，那么如何使用日线中的均线来过滤？
主要的问题是今日的收盘价、均线数据不能使用，否则就是未来函数了。我现在有个思路，就是在买入的时候，引用1分钟周期的数据来判断，比如此时是否C【1】>MA【1】，MA数值相当于日线中的6日，不知道这样的过滤有没用？

s040440330

在收盘前卖出用日线均线过滤是什么意思？怎么过滤？

genesisdate

支持一下

rookies

你这个系统论坛有个现成的，跟你的交易方向相反，上穿买入，下穿卖出

rookies

Params
        Numeric PercentOfRange(0.8);//突破参数N
        Numeric ExitOnCloseMins(14.55);//平仓时间
        Numeric MinRange(0.002);//最小Range － 0.2％
        Numeric LastTradeMins(14.00);//最后交易时间
        Numeric BeginTradeMins(9.00);
        Numeric Lots(1);
        Numeric Stoplossset(0.01);//止损－1％
Vars
        NumericSeries DayOpen;
        NumericSeries preDayRange;
        Numeric UpperBand;
        Numeric LowerBand;
        Numeric MyPrice;
        Numeric StopLine;
Begin
        DayOpen = OpenD(0);
        preDayRange = HighD(1) - LowD(1);
        UpperBand = DayOpen + preDayRange * PercentOfRange;
        LowerBand = Dayopen - preDayRange * PercentOfRange;         

        If(Date != Date[1])        {
                DayOpen = Open;
                preDayRange = HighD(1) - LowD(1);
                //如果昨日振幅过小，则取设置的最小振幅
                preDayRange = max(preDayRange, Open * MinRange);
        }Else{
                DayOpen = DayOpen[1];
                preDayRange = preDayRange[1];
        }        
        
        //未开仓时，判断是否需要开仓
        if(MarketPosition == 0){
                //多头开仓
                If(High >= UpperBand && Time < LastTradeMins / 100){
                        Buy(Lots, max(upperband, open));
                        Return;
                }
               
                //空头开仓
                If(Low <= LowerBand && Time < LastTradeMins/100){
                        Sellshort(Lots, min(lowerBand,open));
                        Return;
                }
        }

        多头止损
        If(MarketPosition == 1){
                StopLine = UpperBand - DayOpen * StopLossSet;
                If(Low <= StopLine){
           
                        BuyToCover(Lots, Min(StopLine, Open));
                }
        }

        空头止损
        If(MarketPosition == -1){
                StopLine = LowerBand + DayOpen * StopLossSet;
                If(High >= StopLine){
               
                        Sell(Lots, Max(StopLine, Open));
                }
        }
        
        //收盘平仓
        If(Time >= ExitOnCloseMins / 100){
                Sell(Lots, Open);
                BuyToCover(Lots, Open);
        }

        SetExitOncLOSE;
End

rookies

上面是源码，用在15分钟线上，然后突破差值取的是日线的昨日最高-最低，把突破参数改为1

       If(Low <= LowerBand && Time < LastTradeMins/100)
{
                        Buy(Lots, min(lowerBand,open));
                        Return;
}
If(MarketPosition == 1 && High>= UpperBand ){
           
                        Sell(Lots, Max(UpperBand , Open));
                }
        }