【问个关于仓位的问题】

geviour

是关于marketposition的
我想要实现的功能就是固定点数止损，固定点数止盈，想测试一下最优的一个比例，例如说做多，10点止损，30点止盈
代码如下
condbuy = xxxx条件
condstoploss = EntryPrice - low[1]>=stoploss*minpoint; //最低点与进场点超过止损点
condtakeprofit = h[1]-EntryPrice>=takeprofit*minpoint;  //最高价与进场点超过止盈目标
If(MarketPosition == 0 and condbuy)
{
        Buy(1,open);       
}       
If(marketposition == 1)
{
    If(condstoploss)
    {
     Sell(1,open);
     FileAppend("c:/blade.log","stoplossed:");
     }
    If(condtakeprofit)
       Sell(1,open);
  }
用这段代码执行完之后，发现都是在同一个bar上开仓了之后，立刻有在这个同一个bar上平仓了
开始编其他代码还真没认真想过这个关于marketposition的问题
我现在的理解是marketposition==0的时候并且开仓条件满足，则进场做多
这个时候程序继续顺序向下执行
而由于已经有了多头头寸，在当前开仓的bar上，立刻进入到了
marketposition==1的控制语句中去了
不知道我的理解对不对
进入到marketposition==1的语句中时，由于之前还是没有仓位的情况下计算的condstoploss和condtakeprofit
所以entryprice为0，所以condstoploss为false，而condtakeprofit为true，因为一般最高价一定是大于这个目标利润的值了
则在一个bar上的程序执行的过程中，满足了condtakeprofit的条件分支，直接就给平了
不知道是不是这样进行的啊

我的问题是
程序是每根bar，执行计算一次
还是每传入一个tick的数据，就在当前bar执行计算一次
或者是说，在测试历史数据的时候，是每个bar执行一次
而在实盘的走势中，是一个bar上，每来一个tick执行一次，实盘一个bar执行N个tick就计算n次，对么？
那一个5分钟的bar，例如说是开仓的那个bar，在继续传入tick数据后，会又被重新计算了n次是么
那交易所一分钟之内，会传送多少个tick呢?
上面的代码和我的思想，都已经搞定了
就是想请高手帮我确认一下我对于tb机制的理解是否正确吧，我自己理解的我的疑问合理么
1个bar自上而下执行一次，还是1个bar，根据每个tick，执行n次
那么如果是执行了n次，开仓bar上的条件，是引用的前一个bar的数据，一定是满足成立的
那么是否会每来一个tick数据，并且这个数据中包含了开盘价的价格，就计算条件成功一次，就开一个单呢？
我知道v4控制了v3当中用close重复发单的问题，我想问的是这种机制是不是我所理解的那样呢？
多谢

geviour

没想到问问题都没人管啊
管理太让人失望了......

欲速不达

回复 1# geviour

buy，sell函数如果有止损止盈指令就必须限制在开仓bar不平仓，当然也会导致在开仓bar可能导致损失较大，否则，就会有在开仓bar同时执行开平仓。这没办法，buy，sell是通过图表信号去驱动指令的，当图表上一条K线即满足开仓、平仓时它就同时执行。