希望管理员写一个每日收盘前x分钟平掉所有持仓的公式！

lsz682000

目前期货交易中，日内交易者占很大的比例，希望管理员写一个每日收盘前x分钟以市价平掉所有持仓并取消所有委托的公式，帮助日内交易者（尤其是上班族）解决后顾之忧！谢谢！

nopain

以下是平掉3个商品的持仓，及撤单的代码，
需要建好一个工作区，日线周期就可以，其他周期也可以。
选好主图，跌加另外两个商品。加入以下的交易指令，启动自动交易。

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: DayCloser
   
3. // 名称: 收盘全平撤
   
4. // 类别: 交易指令
   
5. // 类型: 其他
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.         Numeric offSet(1);                    // 委托价格偏移，为了保证成交
    
11.         Numeric BeforeMins(5);                        // 收盘前几分钟开始操作
    
12. Vars
    
13.         Numeric tempPos; // 仓位
    
14.         Numeric DeleteOrderTickCounter;
    
15.         Numeric HasSendOrder(0);
    
16. Begin      
    
17.         If(BarStatus == 0)
    
18.         {
    
19.                 DeleteOrderTickCounter = 9999;
    
20.                 HasSendOrder = 0;               
    
21.                 SetGlobalVar(0,DeleteOrderTickCounter);
    
22.                 SetGlobalVar(1,HasSendOrder);
    
23.         }Else
    
24.         {
    
25.                 DeleteOrderTickCounter = GetGlobalVar(0);
    
26.                 HasSendOrder = GetGlobalVar(1);
    
27.         }
    
28.    
    
29.         If(CurrentTime > (0.1459 - 0.0001*(BeforeMins-1)) && BarStatus == 2 && HasSendOrder == 0)
    
30.         {
    
31.                 If(Data0.Close != InvalidNumeric && Data0.A_GetOpenOrderCount()>0) // 商品0全部撤单
    
32.                 {
    
33.                         Data0.A_DeleteOrder();
    
34.                         DeleteOrderTickCounter = 1;
    
35.                 }
    
36.                 If(Data1.Close != InvalidNumeric && Data1.A_GetOpenOrderCount()>0) // 商品1全部撤单
    
37.                 {
    
38.                         Data1.A_DeleteOrder();
    
39.                         DeleteOrderTickCounter = 1;
    
40.                 }
    
41.                 If(Data2.Close != InvalidNumeric && Data2.A_GetOpenOrderCount()>0) // 商品2全部撤单
    
42.                 {
    
43.                         Data2.A_DeleteOrder();
    
44.                         DeleteOrderTickCounter = 1;
    
45.                 }               
    
46.                 DeleteOrderTickCounter = DeleteOrderTickCounter + 1;
    
47.                 SetGlobalVar(0,DeleteOrderTickCounter);
    
48. 
    
49.                 If(DeleteOrderTickCounter < 5) Return; // 撤单后需要延迟几个Tick才平仓
    
50. 
    
51.                 tempPos = Data0.A_BuyPosition();
    
52.                 If(tempPos > 0) // 平多单
    
53.                 {
    
54.                         Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,tempPos,Data0.Q_BidPrice-offSet*Data0.MinMove*Data0.PriceScale);
    
55.                 }
    
56.                 tempPos = Data0.A_SellPosition();
    
57.                 If(tempPos > 0) //平空单
    
58.                 {
    
59.                         Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,tempPos,Data0.Q_AskPrice+offSet*Data0.MinMove*Data0.PriceScale);
    
60.                 }
    
61. 
    
62.                 tempPos = Data1.A_BuyPosition;
    
63.                 If(tempPos > 0) // 平多单
    
64.                 {
    
65.                                 Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,tempPos,Data1.Q_BidPrice-offSet*Data1.MinMove*Data1.PriceScale);
    
66.                 }
    
67.                 tempPos = Data1.A_SellPosition;
    
68.                 If(tempPos > 0) //平空单
    
69.                 {
    
70.                                 Data1.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,tempPos,Data1.Q_AskPrice+offSet*Data1.MinMove*Data1.PriceScale);
    
71.                 }                  
    
72. 
    
73.                 tempPos = Data2.A_BuyPosition;
    
74.                 If(tempPos > 0) // 平多单
    
75.                 {
    
76.                         Data2.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,tempPos,Data2.Q_BidPrice-offSet*Data2.MinMove*Data2.PriceScale);
    
77.                 }
    
78.                 tempPos = Data2.A_SellPosition;
    
79.                 If(tempPos > 0) //平空单
    
80.                 {
    
81.                         Data2.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,tempPos,Data2.Q_AskPrice+offSet*Data2.MinMove*Data2.PriceScale);
    
82.                 }
    
83.                 HasSendOrder = 1;
    
84.                 SetGlobalVar(1,HasSendOrder);
    
85.         }
    
86. End
    
87. 
    
88. //------------------------------------------------------------------------
    
89. // 编译版本        GS2004.06.12
    
90. // 用户版本        2008/01/17 11:09
    
91. // 版权所有        nopain
    
92. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
    
93. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
    
94. //------------------------------------------------------------------------

复制代码

孤舟骑浪

A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,tempPos,Q_BidPrice-*MinMove*PriceScale);相当sell和sellshort;
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,tempPos,Q_AskPrice+*MinMove*PriceScale);相当buy和buytocover;
                        If(A_GetOpenOrderCount()>0) // 这是撤单指令
                        {
                                A_DeleteOrder();
                        }
谢谢,很值得一学,是一个独立的强制发单代码，假设图表上最多已叠加了三个商品的情况,而且控制了只发一次单。不过，假如上述代码不是单独使用，而是与回测讯号的系统一起使用，恐怕情况有点有妙，有可能再开新单，而平仓就看回测讯号的平仓条件了。

nopain

这些个函数只能用来实际下单，不能用来测试，图上也没有任何讯号。

不能和测试混在一起用。

孤舟骑浪

理解错了：
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,tempPos,Q_BidPrice-*MinMove*PriceScale)相当sell；
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,tempPos,Q_BidPrice-*MinMove*PriceScale)相当sellshort;
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,tempPos,Q_AskPrice+*MinMove*PriceScale)相当buytocover;A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,tempPos,Q_AskPrice+*MinMove*PriceScale)相当buy;

yk1234

好!好!好!

warkstar

好东西。 不过按现在的水平实在是看不懂。 看来只有到时候直接拿来用了。
:lol

vivelamer

请教收盘前的倒数第二个BAR全部平仓，该如何表达？

nopain

原帖由 vivelamer 于 2008-4-21 09:51 发表
请教收盘前的倒数第二个BAR全部平仓，该如何表达？

要看您是在什么周期上，是全自动日内交易还是像本贴描述的单独收盘平仓？

vivelamer

5分钟全自动日内交易的