老师，问一下，这个交易指令应该如果编写。

yuezongqi

老师，我的交易模型是这样的，看15分钟K线，在9:15的时候会形成第一根K线，在9:15的时候，如果第一根K线收阳线，就以第二根K线的开盘价 进场 做多单 ，如果第一根K线收阴线，就以第二根K线的开盘价 进场做空单，盘中以300点作为止损点。如果盘中碰到止损点的话，就止损离场，否则拿到收盘平仓。一天只在9:15的时候开那么一次仓。

老师，这个模型应该怎么编写。

欲速不达

回复 1# yuezongqi


    用在什么周期上

yuezongqi

回复 2# 欲速不达

是在15分钟的周期上面。

欲速不达

回复 3# yuezongqi

用Date!=Date[1]确定当天第一K线，close[1]-open[1]>0表示这前一K线收阳线在下一开盘买入 buy（1，open）就ok

yuezongqi

回复 4# 欲速不达


   还有止损呢，能不能给一下整个公式的编写。

欲速不达

回复 5# yuezongqi

你自己多少也要去学一点，不是别人不帮你，你一点都不懂只在哪里等别人这样也累，在说像这样简单的思路根本就是不会赚钱的，一般的初学者的思路应该是很多成熟者都去试过了，所以，光靠这样依赖别人是不现实的，一个成熟的模型需要有上千次的的修改，谁会给你做呀，去看看TB的帮助，再看看海龟系统案例，对一些节点上看不懂的东西再来问问，否则，没人理你。我们也是这样走过来的，刚开始都很茫然。止损300点，做多时：MarketPosition==1，AvgEntryPrice-low<=300,sell;这样我几乎都说完了，你去排在一起就是了。

yuezongqi

回复  yuezongqi

你自己多少也要去学一点，不是别人不帮你，你一点都不懂只在哪里等别人这样也累，在说像 ...
欲速不达 发表于 2011-5-18 11:54

谢谢，我回来自己试着编一些。

yuezongqi

回复 6# 欲速不达


    谢谢啦

yuezongqi

回复 6# 欲速不达


    Params

   Numeric StopLoss(40);
Vars
   Numeric MinMovePrice;
   
Begin
   MinMovePrice=MinMove*PriceScale;
   If(Date!=date[1] && Close>Open)
   {
      Buy(1,NextOpen,True);
   }
   Else If(Date!=Date[1] && Close<Open)
   {
      SellShort(1,NextOpen,True);
   }
   
   If(MarketPosition==1 && Low<AvgEntryPrice-MinMovePrice*StopLoss )
   {
      Sell(1,0);
   }
   If(MarketPosition==-1 && High>AvgEntryPrice+MinMovePrice*StopLoss)
   {
      BuyToCover(1,0);
   }
   
   If(Time>=0.1455 && MarketPosition!=0)
   {
      BuyToCover;
      Sell;
   }
End

欲速不达，程序我算是写好了，但是有个问题，就是我在测试历史数据的时候不准确，我设置的是200点止损，在历史数据中，碰到止损点的时候，没有以实时价格止损，而是以收盘价止损。

这个程序在实时行情当中应该没有问题，我就想想问问，如何才能才测试当中，让其以200点止损。

yuezongqi

当天5分钟图



9：05分看当天的第一根K线，如果是阳线，则开多，200点止损，如果盘中没有碰到止损点，则拿到收盘平仓。

反之亦然。