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多品种回测时某品种数据不够的问题求解 [复制链接]

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发表于 2011-5-19 10:35:04 |只看该作者 |倒序浏览
用tb4做多品种回测的时候,测300根日线,其中有个if000,因为股指的数据没那么多,我在策略里用了20天的ATR,结果就是之前20天的数据都用第一天的开盘价补齐了,这样算的ATR是不对的。我想从有数据的那天开始算ATR,不知如何处理。
如果按现在的办法,就是这样的结果:
商品        建仓时间        建仓价格        平仓时间        平仓价格        数量        佣金        净利        累计净利        收益率        累计收益率
IF000        2010/03/24        3496.2        2010/03/25        3496.0        1        10.00        (70.00)        (70.00)        (0.07%)        (0.07%)
IF000        2010/03/25        3496.0        2010/03/26        3496.2        1        10.00        (70.00)        (140.00)        (0.07%)        (0.13%)
IF000        2010/03/26        3496.2        2010/03/29        3496.0        1        10.00        (70.00)        (210.00)        (0.07%)        (0.20%)
IF000        2010/03/29        3496.0        2010/03/30        3496.2        1        10.00        (70.00)        (280.00)        (0.07%)        (0.27%)
IF000        2010/03/30        3496.2        2010/03/31        3496.0        1        10.00        (70.00)        (350.00)        (0.07%)        (0.33%)
IF000        2010/03/31        3496.0        2010/04/01        3496.2        1        10.00        (70.00)        (420.00)        (0.07%)        (0.40%)
IF000        2010/04/01        3496.2        2010/04/02        3496.0        1        10.00        (70.00)        (490.00)        (0.07%)        (0.47%)
IF000        2010/04/02        3496.0        2010/04/06        3496.2        1        10.00        (70.00)        (560.00)        (0.07%)        (0.53%)
IF000        2010/04/06        3496.2        2010/04/07        3496.0        1        10.00        (70.00)        (630.00)        (0.07%)        (0.60%)
商品属性设置没用了,我设if000的数据从2010年4月15日开始,还是同样的结果,束手无策了。
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