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用tb4做多品种回测的时候,测300根日线,其中有个if000,因为股指的数据没那么多,我在策略里用了20天的ATR,结果就是之前20天的数据都用第一天的开盘价补齐了,这样算的ATR是不对的。我想从有数据的那天开始算ATR,不知如何处理。
如果按现在的办法,就是这样的结果:
商品 建仓时间 建仓价格 平仓时间 平仓价格 数量 佣金 净利 累计净利 收益率 累计收益率
IF000 2010/03/24 3496.2 2010/03/25 3496.0 1 10.00 (70.00) (70.00) (0.07%) (0.07%)
IF000 2010/03/25 3496.0 2010/03/26 3496.2 1 10.00 (70.00) (140.00) (0.07%) (0.13%)
IF000 2010/03/26 3496.2 2010/03/29 3496.0 1 10.00 (70.00) (210.00) (0.07%) (0.20%)
IF000 2010/03/29 3496.0 2010/03/30 3496.2 1 10.00 (70.00) (280.00) (0.07%) (0.27%)
IF000 2010/03/30 3496.2 2010/03/31 3496.0 1 10.00 (70.00) (350.00) (0.07%) (0.33%)
IF000 2010/03/31 3496.0 2010/04/01 3496.2 1 10.00 (70.00) (420.00) (0.07%) (0.40%)
IF000 2010/04/01 3496.2 2010/04/02 3496.0 1 10.00 (70.00) (490.00) (0.07%) (0.47%)
IF000 2010/04/02 3496.0 2010/04/06 3496.2 1 10.00 (70.00) (560.00) (0.07%) (0.53%)
IF000 2010/04/06 3496.2 2010/04/07 3496.0 1 10.00 (70.00) (630.00) (0.07%) (0.60%)
商品属性设置没用了,我设if000的数据从2010年4月15日开始,还是同样的结果,束手无策了。 |
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