股指rangebreakout系统

oliverzrl

前一段时间在论坛发过一个没写完的股指系统，现在经过几个月的模拟和实盘测试这个系统终于完成了，以下是测试报告，有兴趣合作的朋友可以联系我的qq771841107
股指日内系统




股指隔夜系统





下面是两个系统的完整测试报告，每次开仓1手，程序内加了开平仓各5个价位的滑点。我们目前用开拓者的ctp，多数情况下3个点左右就能成交，少数极端情况下需要比较大的点数，总体平均差不多是5个。


关于报告的一点说明：楼下有的朋友说我没加手续费，是这样，滑点我直接加在程序里面了，开平各5个点，还有人说加在程序里是多加了个过滤条件，麻烦你补补tb编程课，当成过滤条件说明你编错了，呵呵：）

oliverzrl

日内系统承受10%回撤情况下年理论收益率150%
隔夜系统承受10%回撤情况下年理论收益率50%
二者组合在承受10%回撤的情况下在190%的样子。
系统的原形dual thrust 于1983年发布，连续20年在国际著名的交易系统评测杂志Future truth排名第一位。该系统构建的投资组合在过去20年年化收益率达到100%。广泛适用于外汇，期货，股票，债券等市场

oliverzrl

本系统在原始策略的基础上加入了一些过滤条件，如时间过滤，振幅过滤等。精细化出场，引入陶醉绝望结构，追踪止损，超买超卖判断。开平仓方面引入了BBO和冰山一角等高频算法交易技术，降低冲击成本。系统完成于去年，前测显示系统的稳定性还是比较好的。

欲速不达

回复 3# oliverzrl

你看看我这个IF曲线是否与你相似

大山

你没有 算手续费。 另外滑点应该加在手续费里， 而不是加在系统参数里。 加在系统参数里并不能说明你考虑了滑点。

大山

把手续费算成400一手，这才算是考虑了开平加在一起1个点5个价位的滑点。

大山

如果加在系统参数里，只能说明你多用了一个过滤条件。 执行起来滑点还要另算。

穿堂风

还以为你离开了国内市场呢

oliverzrl

回复 5# 大山


    恩，是这样我在成交处写的是myprice=UpperBand+5*minmove*price scale
您明白么？也就是说发单的时候是发触发价加5个价位。

maodong

回复  大山


    恩，是这样我在成交处写的是myprice=UpperBand+5*minmove*price scale
您明白么？也就是 ...
oliverzrl 发表于 2011-5-26 01:10

    一般情况下是可以的。但是，在某些情况下，如UpperBand 是最高价，或 UpperBand+5*minmove*price scale 的价格不存在。则成交价就不是你想要的价格。