在谈计算机系统交易和感性交易的意义

风险玩家

刚才看了论坛关于这个问题的探讨，有点意思，看了很多系统交易方面的书后，我也深深地问过自己这个问题，系统交易和感性交易的区别是什么呢，从概率上看，谁会又占优呢，如果系统明显占优的话，国际巨头们肯定全都会用系统交易，但是交易的实质----负和游戏永远都没变，无论大家用什么思维用什么系统交易，最终有90%的系统会战死于市场。
   系统面对感性交易的优点主要是考虑全面，只要怎么样，我就怎么样，是一套策略性的交易，像打战一样在部署兵力，进与退做到有“理”可寻，最大的优势还是机械交易，去除了人类心理上的障碍。系统这样好，挣钱不就容易了吗？问题就在这里，我就想在美国那种交易特别发达的国家里，对这些的东西的研究是到了何种的境界，为什么并不是系统交易独霸一面呢。还有上面的问题，当大家都用系统交易的时候，根据交易的实质--负和游戏，系统又和感性交易一样的是难堪啊！
    另外，有一个关键的问题是系统本身是“靠不住"的，提到这方面的书籍不少，施瓦格等就做过大量的研究，今天你写的系统，在未来，在明天还会不会管用，这才是问题的关键，很不幸，基本上今天的成绩不会出现在明天，今天的测试，在未来的日子里表现出来的偏差程度也是未知的。特别是对系统理解不深的话，是要吃这个玩意的亏的。
   在看看感性交易的群体，在没有计算机的时代中或者在今天的市场中，我们也同样看到了，很多成功的高手，他们那时都是靠经验自己判断，不过那个得付出相当的代价。而且感性的东西在随机性很强的市场里很不容易被掌握。一旦被掌握了，也会形成一个无形的系统。他们和计算机写的系统有一样作用，也同样面对未来行不通的时候。
   说了这些，我只是想说，电脑的系统交易和感性交易形成的系统差别不大，只是两种不同的工具，用好了都会通向一个地方。不要说电脑系统交易缩短了时间，没有大量的研究工作同样也只有靠运气过日子，当大家都有同样的思维和武器的时候，我们又在同一起跑线了，这和一九二几年的美国没什么区别。交易的核心是永远不变的。
   我信不过电脑系统的未来绩效，感性交易更是无用和难以掌握。靠的住是交易哲学和资金风险管理。这是真正在市场中在大范围内被自己控制的东西。电脑系统交易模式是一个有效率的工具而已。只能让它在资金风险管理的范围内完全运行。

高架桥

东方

计算机系统交易和感性交易-------->妻子 VS  情人

nickchen

系统交易也不是一劳永逸的 也需要不断的优化和更新 如果能持久的挣钱 那期市和股市成了印钞机了，只要系统交易能持续稳定的挣钱就那就很不错了 即使有一些小损失

bearhug

系统交易也不是一劳永逸的 也需要不断的优化和更新 如果能持久的挣钱 那期市和股市成了印钞机了，只要系统交易能持续稳定的挣钱就那就很不错了 即使有一些小损失

赞同此观点!

孤舟骑浪

说得不错,不过是隔衣挠痒.要有真正的体会,只有自己能在实盘中赚钱的人,才可能知道其中真谛.但这种体会,也只能是极少数人最终体会到,因为市场的赢家永远是少数,无论使用计算机系统与否.

skywalker

想起来姚明曾经说过这么一句话：哪怕教练是错的，是个烂教练，但是如果大家同心同德地把烂战术执行彻底，仍然有可能赢。但是如果大家离心离德，执行力不够，无论是什么教练都必定输。

系统交易强就强在它的执行力上。无论是什么策略，计算机都能把它执行彻底。

不知道大家发现没有，随便一个指标，哪怕是个MACD上穿下穿，只要你控制好头寸别穿仓，10年地坚持下去，都绝对是挣钱的。仅是挣多挣少而已，仅是资金回撤到底有多大，你是否能挺得住的问题。就这么一个简单的傻瓜一般的策略就可以击败市场上大多数人。

使用系统交易能不能挣大钱是另一回事情，但是系统交易使你有个高起点，基本上可以使你不怎么亏钱，保住你的小命。保命比挣钱更重要，这是投资的铁律！而且，如果你输钱，使用系统交易的人很容易有个分析的基础，很容易知道自己是如何输的。这一点非常重要！好歹要亏钱亏得有价值。而使用感性交易的人亏钱的话怎么来总结教训呢？总不能说我今天状态不好，心情不好吧。果真如此，输的钱就是白输了。

[ 本帖最后由 skywalker 于 2008-1-25 09:59 编辑 ]