发个系统，提供源码，效果还可以

rypan

后两个markposition判断用else if

beijib

测试效果还可以，日内放在几分钟周期上了？

cym138

开平仓要用最高最低价判断，这里有未来数据的成份。
如：if(high/open >= 1+EntryStop/100)
在K线未走完时“HIGH”是会变的。

eastpeace

回复 13# cym138

感谢楼主提供思路,
另外楼上的,high,low作为极值,在系统交易里能够提供稳定的信号,而不会出去消失与反复的交易信号.当然你是要用high买大于某个标准的买入条件,或者low小于某个标准作为卖出条件.

穿堂风

开平仓要用最高最低价判断，这里有未来数据的成份。
如：if(high/open >= 1+EntryStop/100)
在K线未走完时 ...
cym138 发表于 2011-6-20 21:39

    晕死了，这样做正是解决未来数据的
在一个bar上，high只会越来越高，当high收盘达到了条件，盘中肯定已经达到过条件
很多系统都会牵扯到high和low的这种写法，老兄09年注册的，挺奇怪

cym138

回复 15# 穿堂风


但等K线走完时high/open 与已触发下单价是会有差别。

rypan

LZ的想法是对的。只是程序写的不够清晰。

简单的说，就是带均线过滤的固定百分比通道突破。

穿堂风

回复  穿堂风


但等K线走完时high/open 与已触发下单价是会有差别。
cym138 发表于 2011-6-21 09:26

    恩，是会变，但不会影响它曾经到过那个点位，只要它曾经到过那个点位，就会触发成交，跟它走完时收盘价是没关系的，成交价当然是第一次到达那个点位时成交，以致后来到底行情会怎样，那是不知道的。实盘时也是这样，只要它曾经到过那个点位，肯定会发生交易。

cym138

这个系统如果用历史数据测试会有较大出入。
历史数据测试时：
多头开仓，开仓价其实一般都会比真正第一次的触发价高。除非触发后这个K线无创新高。
多头平仓，平仓价其实一般都会比真正第一次的触发价低。除非触发后这个K线无创新低。
空头刚相反。

一般历史数据测试过关才模拟，两种测试都过关就可实盘。但这个系统用历史数据测试出入较大。这样就只能用模拟测试，模拟测试是比较花时间的。这个系统盈利能力不易观察到。

cym138

LZ的想法是对的。只是程序写的不够清晰。

简单的说，就是带均线过滤的固定百分比通道突破。 ...
rypan 发表于 2011-6-21 10:08

是个老手，一看就知道。