发个系统，提供源码，效果还可以

穿堂风

这个系统如果用历史数据测试会有较大出入。
历史数据测试时：
多头开仓，开仓价其实一般都会比真正第一次的 ...
cym138 发表于 2011-6-21 16:41

    恩，是的，历史回测只是验证模型是否有可操作性，要实盘操作，还要分析很多东西，因为历史测试是以历史行情来附和现有模型。
另外，你说的其实是滑点问题，这个大家都知道的，在实盘前要做一个压力测试，双倍手续费，滑点设置为2，4……都试试，如果还表现的很健壮，又无未来数据，才可以实盘试水

穿堂风

能发出来的模型，也都是简单阐述下核心理念
实盘模型会在核心理念上附加很多，如容错、资金管理、风险控制、模型组合等方面的东西，所以代码会比较长，也比较复杂（复杂只是各方面考虑较多，核心理念并不太复杂），这样的模型发出来很难理解，也很少有人会把这种模型无私的发出来吧，国内还是较少。
一个模型的成型到信号准确再到模拟验证，再到实盘试水，这个过程会比较长，严密的思维逻辑性会缩短一些这个过程。

飞跃

呵呵
Else后面是不是应该加上
Else if(Open <= ma)
{
     ......
}

穿堂风

呵呵
Else后面是不是应该加上
Else if(Open
飞跃 发表于 2011-7-9 19:31

    恩，加上会严谨些。不过要加，应该是Else if(Open<ma)，因为上边的if已经判断>=的情况，再在else if判断"="的情况没意义了

speed_fj

兄弟开始发力了

kings425

恩，是的，历史回测只是验证模型是否有可操作性，要实盘操作，还要分析很多东西，因为历史测试是以历史行情来附和现有模型。
另外，你说的其实是滑点问题，这个大家都知道的，在实盘前要做一个压力测试，双倍手续费，滑点设置为2，4……都试试，如果还表现的很健壮，又无未来数据，才可以实盘试水


穿堂风 发表于 2011-6-21 19:35

滑点也要看品种活跃度的吧？

zhy88

bu cuo  a  ,xiexie

lzl563

顶了再看。。。

zjfuwen

if(MarketPosition == -1)

        {

                if(High/open >= 1+stop/100)

                {

                        BuyToCover(1,open*(1+stop/100));

                        Return;

                }

        }

好像这样是平不了仓的啊，触发后如果不回档，当前价根本到不了open*(1+stop/100)怎么能成交呢

zjfuwen

触发价位后，不回档，如果收光头阳线和光脚阴线，会很抓狂的