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MA(Moving Average) = TB的Average和AverageFC.
EXPMA(Exponential Moving Average) = TB的XAverage.
以下转载自网络
一、引用函数MA和EMA的数学表达式。
1、MA(X,N),求X的N日移动平均值。算法是:
(X1+X2+X3+…..+Xn)/N
2、EMA(X,N)求X的N日指数平滑移动平均。算法是:
若Y=EMA(X,N),则Y=[2*X+(N-1)*Y’]/(N+1),其中Y’表示上一周期的Y值。
EMA引用函数在计算机上使用递归算法很容易实现,但不容易理解。例举分析说明EMA函数。
X是变量,每天的X值都不同,从远到近地标记,它们分别记为X1,X2,X3,….,Xn
如果N=1,则EMA(X,1)=[2*X1+(1-1)*Y’]/(1+1)=X1
如果N=2,则EMA(X,2)=[2*X2+(2-1)*Y’]/(2+1)=(2/3)*X2+(1/3)X1
如果N=3,则EMA(X,3)=[2*X3+(3-1)*Y’]/(3+1)=[2*X3+2*((2/3)*X2+(1/3)*X1)]/4=(1/2)*X3+(1/3)*X2+(1/6)*X1
如果N=4,则EMA(X,4)=[2*X4+(4-1)*Y’]/(4+1)=2/5*X4+3/5*((1/2)*X3+(1/3)*X2+(1/6)*X1)
=2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1
如果N=5,则EMA(X,5)=2/(5+1)*X5+(5-1)/(5+1)(2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1)
=(1/3)*X5+(4/15)*X4+(3/15)*X3+(2/15)*X2+(1/15)*X1
…………
任何时候系数之和恒为1。
从以上的例举分析中,我们可以看到时间周期越近的X值它的权重越大,说明EMA函数对近期的X值加强了权重比,更能及时反映近期X值的波动情况,但所有的权重系数之和为1。
如果X是常量,每天的X值都不变,则EMA(X,N)=MA(X,N) |
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