怎样利用模型平上海老仓和今仓?

轮回

若同时有上海商品的老仓和今仓,想利用模型同时平仓,该怎么做?

skywalker

原帖由 轮回 于 2007-8-15 20:45 发表
若同时有上海商品的老仓和今仓,想利用模型同时平仓,该怎么做?

系统在底层会自动拆单，具体流程如下：
假设你有2手老仓，三手今仓
1、如果你下平仓2手，则自动转换成下2手今仓
2、如果你下平仓4手，则自动转换成下2张委托：平3手今仓，平1手老仓

如果你指定了平今仓，则不做任何拆单处理。手动下单才能指定平今仓，模型发出的指令都是简简单单的平仓指令，都会做拆单处理。

[ 本帖最后由 skywalker 于 2007-8-15 21:28 编辑 ]

轮回

谢谢skywalker!
再问一个问题,如果既有多单又有空单,查询MarketPosition将返回什么,我今天RU0711有91手空和30手多,程序要求14:59平所有仓,但实际没有下单.
用交易师手动下单的部分是否也能被A_BuyPosition和A_SellPosition查询到?

[ 本帖最后由 轮回 于 2007-8-15 22:30 编辑 ]

nopain

原帖由 轮回 于 2007-8-15 21:53 发表
谢谢skywalker!
再问一个问题,如果既有多单又有空单,查询MarketPosition将返回什么,我今天RU0711有91手空和30手多,程序要求14:59平所有仓,但实际没有下单.
用交易师手动下单的部分是否也能被A_BuyPosition和A_SellPo ...

MarketPosition是返回系统测试的持仓，是用模拟资金测试的仓位。不会出现既有空单，又有多单的。

真实账户的持仓由A_TotalPosition,A_BuyPosition,A_SellPosition来获取。