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想写个均线模型,发现心定不下来,造成了什么也不想做的后果,因此一定要努力修行才是。故把QQ昵称改为定慧,也是用来提醒自己时刻要持戒、禅定和修慧。
大学之道,在明明德,在亲明,在止于至善。 知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得。
-------------《大学》
随便写了一个,竟然发现不能交易。
Params
Numeric Para1(10);
Vars
Bool Condition1;
Bool Condition2;
Begin
Condition1 = CrossOver(Close[1],Para1);
Condition2 =CrossUnder(Close[1],Para1);
//if (Condition1 And MarketPosition==0)
//{
// Buy(1,Open);
//}
if (Condition1 || MarketPosition==-1)
{
BuyToCover(1,Open);
Buy(1,Open);
}
//if (Condition2 And MarketPosition==0)
//{
// SellShort(1,Open);
//}
if (Condition2 || MarketPosition==1)
{
Sell(1,Open);
SellShort(1,Open);
}
End
后来,修改完成,加入止损 指令如下:
Params
Numeric Para1(20);
Vars
Numeric Ma1;
BoolSeries Condition1;
BoolSeries Condition2;
Numeric MinPoint;
Numeric MyEntryPrice;
Numeric StopLossSet(100);
Begin
MinPoint=MinMove*PriceScale;
MyEntryPrice=EntryPrice;
Ma1=Average(Close,Para1);
Condition1 = CrossOver(Close,Ma1);
Condition2 =CrossUnder(Close,Ma1);
If(Condition1[1] And MarketPosition==0)
{
Buy(1,Open);
}
If(Condition1[1] And MarketPosition==-1)
{
BuyToCover(1,open);
Buy(1,Open);
}
If(Condition2[1] And MarketPosition==0)
{
SellShort(1,open);
}
If(Condition2[1] And MarketPosition==1)
{
Sell(1,Open);
SellShort(1,open);
}
If(MarketPosition==1 And Close<=MyEntryPrice-StopLossSet)
{
Sell(1,Close);
SellShort(1,Close);
}
If(MarketPosition==-1 And Close>=MyEntryPrice+StopLossSet)
{
BuyToCover(1,Close);
Buy(1,Close);
}
End
止损指令加入的应该没有问题,模型代码的意思为:
收盘价上穿单均线时,就以第二根Bar的开盘价做多,收盘价下穿单均线就以第二根Bar的开盘价做多。盘中以100点做为止损点,如果盘中碰到止损点就反手。这个模型在实盘当中有没有问题,还需要等待明天开盘才能够知道。
此模型在测试中,是不能够被测试准确的,关于止损 模型的测试,不知道前辈们是如何解决的??????? |
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