跟这里的高手跟斑竹讨论一个问题

speed_fj

我用TB写了一个交易系统 用的30分钟BAR
我测试了所有的BAR后 测试报告如下

测试A9000 年收益+48%
测试C9000 年收益+38%
测试M9000 年收益-39%
测试Y9000 年收益+72%
测试SR000 年收益+198%


以上我都测试了全部的2万个BAR的5个品种的连续30分钟BAR

像这种情况 我是每个品种都交易呢？ 还是只交易白糖好？ 还是白糖给于大的份额 其他缩小份额呢？

谢谢

xuelei7107

想要在一个品种上保持几年的高盈利率是不可能的

speed_fj

因为数据问题 以上都是大概2006年1月测试2008年2月的30分钟所有BAR

tradeblazer

看看您的测试报表中SR的几笔大的赢利是不是因为一些特殊行情导致的。

speed_fj

交易次数                                   265                       119                     146
盈利比率                                34.72%                    36.97%                  32.88%
盈利次数                                    92                        44                      48
亏损次数                                   173                        75                      98
持平次数                                     0                         0                       0

平均利润                               1039.21                   1569.53                  606.96
平均盈利                              10858.80                  10799.05                10913.58
平均亏损                             (4182.77)                 (3845.12)               (4441.18)
平均盈利/平均亏损                         2.60                      2.81                    2.46

最大盈利                              47634.00                  47634.00                41520.00
最大亏损                            (29638.00)                (17756.00)              (29638.00)
最大盈利/总盈利                           0.05                      0.10                    0.08
最大亏损/总亏损                           0.04                      0.06                    0.07
净利润/最大亏损                           9.29                     10.52                    2.99

最大持续盈利次数                            10                         9                       5
最大持续亏损次数                            14                         9                      12

平均持仓周期                                 7                         7                       7
平均盈利周期                                 9                         8                      10
平均亏损周期                                 6                         6                       5
平均持平周期                                 0                         0                       0

最大持仓数量                            134.00                    134.00                   90.00
最大使用资金                         269474.00                 269474.00               184860.00
佣金合计                              71840.00                  31216.00                40624.00

收益率                                 550.78%  
年度收益率                             145.56%  
有效收益率                             102.20%  
月度平均盈利                          11037.31  

总交易时间                               761天  
持仓时间比率                            28.41%  
持仓时间                                 216天  
最大空仓时间                              21天

speed_fj

统计指标                              全部交易                      多头                    空头
净利润                               898480.00                 604954.00               293526.00
总盈利                              1893170.00                 982496.00               910674.00
总亏损                             (994690.00)               (377542.00)             (617148.00)
总盈利/总亏损                             1.90                      2.60                    1.48
期末持仓盈亏                         (3780.00)                 (3780.00)                    0.00

交易次数                                   198                        86                     112
盈利比率                                38.89%                    38.37%                  39.29%
盈利次数                                    77                        33                      44
亏损次数                                   121                        53                      68
持平次数                                     0                         0                       0

平均利润                               4537.78                   7034.35                 2620.77
平均盈利                              24586.62                  29772.61                20697.14
平均亏损                             (8220.58)                 (7123.43)               (9075.71)
平均盈利/平均亏损                         2.99                      4.18                    2.28

最大盈利                             128892.00                 128892.00               112796.00
最大亏损                            (78358.00)                (32938.00)              (78358.00)
最大盈利/总盈利                           0.07                      0.13                    0.12
最大亏损/总亏损                           0.08                      0.09                    0.13
净利润/最大亏损                          11.47                     18.37                    3.75

最大持续盈利次数                             5                         4                       4
最大持续亏损次数                            10                         6                       5

平均持仓周期                                 8                         9                       7
平均盈利周期                                10                        11                       9
平均亏损周期                                 6                         7                       5
平均持平周期                                 0                         0                       0

最大持仓数量                            204.00                    189.00                  204.00
最大使用资金                         409020.00                 388773.00               409020.00
佣金合计                             110320.00                  47176.00                63144.00

收益率                                1796.96%  
年度收益率                             310.20%  
有效收益率                             219.67%

speed_fj

总交易时间                               761天  
持仓时间比率                            24.37%  
持仓时间                                 185天  
最大空仓时间                              21天  
持仓周期                                  1618  

期间资产最大升水                    1010474.00  
发生时间                   2008/01/03 14:15:00  
最大升水/前期低点                     2020.95%  

           最大资产缩水(Close-Close)            
缩水值                             (174452.00)  
发生日期                   2008/01/31 09:30:00  
最大缩水/前期高点                       16.59%  
净利润/最大缩水                        515.03%

walkingdreaming

提两个问题：第一，2万个30min图在一个合约的存续期内肯定无法完成，也就是说楼主测试的数据中肯定包括了不同月份合约的数据，那么这些数据换月时通常会出现的巨大跳空缺口请问是否在楼主的测试数据中体现了利润或亏损？第二，在一个合约的存续期内，刚上市和快退市时的交易量过小，很难进行实际操作，请问楼主的利润或亏损在这些时间内有多大？

speed_fj

巨大跳空 我看过了 直接体现为亏损了

walkingdreaming

楼主还得一个合约一个合约分段测试，先得保证测试数据准确才能谈别的。