不同时间架构交易系统

mfmsonic

请问TB能否做不同时间架构交易系统，有没有相关函数，如实现三重滤网交易系统？谢谢

nopain

目前可以在分钟线上引用日线的数据，CloseD,OpenD,AverageD等函数.
三重滤网的系统应该是可以写出来的

yk1234

     时代已经不同了，市场变得更不稳定。时间架构的解释，需要比较大的弹性。“三重滤网”交易系统在这方面采取一个原则：任何时间架构都是以5的因子与较大和较小的时间架构相互关联。
     每位交易者都必须决定自己所希望交易的时间架构。“三重滤网”称此为“中期”时间架构。“长期”时间架构是较高的一个层次，“短期”时间架构则是较低的一个层次。
     举例来说，如果你的交易部位通常是持有数天或数个星期，则你的中期时间架构是由日线图界定。周线图是属于较高的一个层次，界定长期的时间架构；小时走势图是属于较低的一个层次，界定短期的时间架构。
      部位持有时间短于一个小时的当日冲销者也可以采用相同的原则。对于他们来说，中期时间架构是由10分钟走势图界定，小时走势图界定长期时间架构，2分钟走势图界定短期时间架构。
      
      上文摘自《操作生涯不是梦》的三重滤网交易系统.
           Alexander Elder讲的时间架构,若取30走势图界定长期时间架构,5分钟走势图界定中期时间架构,1分钟走势图界定短期时间架构.
     那在1分钟的超级图表中的五周期平均线 Average(Close,300);//  30分钟
                                   Average(Close,25);     //     5分钟
                                       Average(Close,5);       //     1分钟
这样理解可行吗?

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