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实现多品种、多周期交易系统的可能性？ [复制链接]

jiaoyizhe

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电梯直达

1^#

发表于 2011-7-19 10:56:18 |只看该作者 |倒序浏览

本帖最后由 jiaoyizhe 于 2011-7-19 11:00 编辑

我们做程序，是根据单一品种与周期的性质去做？
还是做出个品种后去测试每个品种与周期，看哪个测试效果好就在该品种与周期上用？
单一的一个程序实现多品种、多周期交易的可能性有多大？

好的程序，是不是应该在品种与周期上有更大的适用性？
我们是要求“全”，还是求“精”？

程序优化的一个界限标准是多少？以使系统不过度优化。

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jiaoyizhe

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2^#

发表于 2011-7-19 16:54:25 |只看该作者

无人问津

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jiaoyizhe

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3^#

发表于 2011-7-19 21:42:00 |只看该作者

对问题的回答会回到“道”“熵”这样的层面上来。

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jiaoyizhe

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4^#

发表于 2011-7-22 10:12:56 |只看该作者

顶上去求交流

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kings425

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5^#

发表于 2011-7-24 15:42:04 |只看该作者

求全的话，感觉只能做到平庸，求精才是发挥所长

同时求精也可以求全，用不同的程序做不同的品种，从而得到一个多品种多策略的组合

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jiaoyizhe

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6^#

发表于 2011-7-28 15:46:27 |只看该作者

求全的话，感觉只能做到平庸，求精才是发挥所长

同时求精也可以求全，用不同的程序做不同的品种，从而得到 ...
kings425 发表于 2011-7-24 15:42

好的系统模型，不是本来就应该能使用在不同品种上，这样可靠性不就更强吗？
针对单品种做出的单一而不适用其他品种的信号体系，是否比较脆弱呢？
但这两个方面都不能走极端，多与少都有个界限。

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zyloogle

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7^#

发表于 2011-8-6 09:20:29 |只看该作者

回复 1# jiaoyizhe
我觉得每个品种都有他的个性,也有共性.
共性方面就要求做全.
个性方面就要求做精.

个性:10000的价格和30000的价格是不同的,也就是说,ta就是TA,ru就是RU.
2元一跳与5元一跳,都是不同的.10元跳5次达到,与10元跳2次达到,又是不同的.
从这个角度看,应该做精,策略应该有一定的针对性.

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