请教个结算问题

孤舟骑浪

请教一个问题,对于持仓过夜单,在模拟柜台中的结算是不是比实际的要迟一个交易日?比如星期五应得的利润,星期一才可以看得到?现在想试试几日短周期的手法,发现了这个问题.星期五浮动盈亏获利19000元,星期六看看,动态权益还是星期五开盘时的,没有增加星期五的获利,是不是TB结算要比实际迟一天?

孤舟骑浪

看来只有等明天再看看了.
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skywalker

模拟柜台都是当日结算的.你在周6就应该看到动态权益的变化了.

孤舟骑浪

一直有这样的疑惑,动态权益应该是昨结存加今浮动盈亏吧.可是数字显示却不是,请skywalker查查.

skywalker

权益=上日结存-手续费＋平仓盈亏+浮动盈亏

你忽略了平仓盈亏这个大头。

孤舟骑浪

今天我保证没有平过仓,平仓盈亏应为0吧,所以动态权益结算应该是有问题的.

stevenx8

我也觉得有问题，至少是显示得不够清楚或人性化，请看我的持仓记录

[ 本帖最后由 stevenx8 于 2008-2-21 21:48 编辑 ]

stevenx8

2月13日，我的总资金是410000，2月13、14共买入12手黄金，平均成本在215.155，到今天黄金收盘223.58，应该有浮动盈利8.425*12000=101100，扣除一些手续费，那么体现的资金应该达到52万左右，为何帐户中没有体现？

stevenx8

我觉得：持仓统计、帐户汇总中应该体现我们持仓的实际成本，便于操作者快速了解仓位成本。

skywalker

觉得有必要讲解一下结算的计算过程:
假设手续费率是零，你当前没有仓，前日结存、动态权益都是50万，浮动赢亏是零。
开盘了，你在盘中20000的价格做多一手橡胶，一直持仓，拿到收盘，橡胶的价格是20100，当日均价是20050。收盘时，你的浮动盈亏应该是100*5=500，动态权益是500500，橡胶一手的持仓均价是20000。
收盘后过一小时，大概在4点左右会开始结算，结算是以橡胶的当日均价作为结算价来计算的。所以你的橡胶持仓均价为20050，当日结存为500250，动态权益也是500250。然而浮动盈亏总是按照最新价计算，所以看起来还是500。这样，你在结算后的当日，帐户看起来就是：前日结存50万，浮动盈亏500，动态权益500250。
只有到晚上零点以后，也就是第二天的开盘前，你的帐户看起来才是：昨日结存500250，浮动盈亏0，动态权益500250。