交易指令参数优化

hedgehog

麻烦管理员
能否提供交易指令参数优化结果中各项数值的计算公式？由于不明白计算依据，所以给模型优化带了很大困难。
主要是以下几个：[盈利因子收益率(%)     标准差   变异系数(%)     累计资产缩水          回报率(%)]

另外可否告知，稳定的交易模型应该具备什么样的特征？赢利因子、最大亏损、变异系数(%)、交易次数……是否应该有个最优搭配？
联系方式：
QQ：173467549

nopain

盈利因子 = 总盈利/总亏损;
收益率(%) = 盈利次数/总交易次数
标准差 = 每笔交易盈亏的标准差
变异系数(%) = 标准差/平均盈亏
累计资产缩水 = 就是我们常说的MDD，最大资金回撤
回报率(%) = 净利润/累计资产缩水

至于优化的目标呢，没有固定的模式，但我的建议是优化不是寻找最佳参数，只是过滤掉最差的参数。
当您把会出现较差性能的参数都过滤掉了，剩下的随便选一个也不会太差的

[ 本帖最后由 nopain 于 2008-2-17 20:52 编辑 ]

hedgehog

谢谢 nopain 了解了