请问建仓价位问题

kepler

我想设计macd金叉做多 ，死叉做空的交易系统。软件本身有一个macd的交易指令，但是在做测试的时候，系统认为的建仓价位是在收盘价.请问：如何设计，才可以让系统认为的建仓价位就是在金叉或者死叉刚好发出的价位？文华的测试里面就有一个指令发出价位测试，TB里面如何来表达呢？

孤舟骑浪

在实盘时close就是条件发生时的价位,因为close是变化的值,在回测中是一固定值,用小周期K线做交易,可以得到较好的价位,包括图上讯号价位.

海阔天空

原帖由 kepler 于 2008-2-19 09:48 发表
我想设计macd金叉做多 ，死叉做空的交易系统。软件本身有一个macd的交易指令，但是在做测试的时候，系统认为的建仓价位是在收盘价.请问：如何设计，才可以让系统认为的建仓价位就是在金叉或者死叉刚好发出的价位？文华的测试里面 ...

这是ＴＢ软件ＭＡＣＤ的代码，从代码上看ＣＬＯＳＥ就是金叉或者死叉刚好发出的价位啊
Params
        Numeric FastLength( 12 );
        Numeric SlowLength( 26 );
        Numeric MACDLength( 9 );
        Numeric BuyLots(1);
Vars   
        NumericSeries MACDValue;
        NumericSeries AvgMACD;
        Numeric MACDDiff;
        Bool Condition1;
        Bool Condition2;
Begin
        MACDValue = XAverage( Close, FastLength ) - XAverage( Close, SlowLength ) ;       
        AvgMACD = XAverage(MACDValue,MACDLength);
        MACDDiff = MACDValue - AvgMACD;
        Condition1 = CrossOver(MACDValue, AvgMACD) ;
        Condition2 = MACDValue > 0;
        if (Condition1 And Condition2)
        {
                Buy(BuyLots,Close);
        }
End

jvya

你意思是
在触发价位上进行统计。　来模仿真实交易的效果。
造成金叉时那一刻的行情价格。
这个TB完全能实现的。

MACD是吧，
那你得先用MACD的公式，算出哪个价格时会触发金叉。
然后用其代替buy代码中的close。
大概思路就是

如果（短线上穿长线）　　//即金叉
｛此价格赋值给某变量yorclose｝

然后　再
BUY（手数，变量yorclose）

我已经忘了MACD的算法了，你就自己多试试吧。
就是这个方法。
但是要记住，那只是理论值。要考虑滑价等因素。最好体现在代码中。

kepler

这样等于一个方程，逆向求当时的close，应该可行，不过，好像比较复杂。

kepler

谢谢jvya。

wjim007

在实盘中如果是分时系统，可能瞬间交叉基本就是交叉，而1分钟之上的系统，瞬间交叉很多时候不是真的交叉，所以应该使用当时k线的收盘价作为开平仓发单的依据，不然可能会是骗线。