最大持续盈亏的疑问

maodong

最大持续亏损=连续亏损次数*平均亏损？
但附件中红圈处的似乎不相等。

saji

当然不是最大持续亏损=连续亏损次数*平均亏损
是实际交易中连续累计亏损的最大值

比方说你的系统最大连续亏损数是10次；所有的亏损交易的平均亏损额是100元，那么这两个乘积是1000元
但这不是你实际交易中真实发生的情况。很可能你在这10次亏损中有一次是1000元，而其他9次总额是232元。
那么最大持续亏损就是1232元

[ 本帖最后由 saji 于 2008-2-19 20:35 编辑 ]

maodong

上面图中“平均亏损”是放在“持续盈亏”一栏中的。字面理解应该是持续亏损中的平均亏损，不是全部亏损的平均亏损。

他们应该出来解释一下。

nopain

原帖由 maodong 于 2008-2-19 22:17 发表
上面图中“平均亏损”是放在“持续盈亏”一栏中的。字面理解应该是持续亏损中的平均亏损，不是全部亏损的平均亏损。

他们应该出来解释一下。

您的理解是正确的。
可否贴出交易记录，方便查找问题。

maodong

交易明细                                                         
   #    Bar     类型          时间              交易指令               价格       数量/佣金   净利/累计净利  余额/获利率  
   1    1       空头建仓      2006/01/05 00:00:00AmaTurning11                2783         46.00      35604.00     335604.00
        15      空头平仓      2006/01/25 00:00:00AmaTurning11                2704        736.00      35604.00        39.73%
   2    15      多头建仓      2006/01/25 00:00:00AmaTurning11                2704         53.00    (27878.00)     307726.00
        47      多头平仓      2006/03/17 00:00:00AmaTurning11                2653        848.00       7726.00      (27.79%)
   3    47      空头建仓      2006/03/17 00:00:00AmaTurning11                2653         49.00     (6174.00)     301552.00
        79      空头平仓      2006/05/09 00:00:00AmaTurning11                2664        784.00       1552.00       (6.78%)
   4    79      多头建仓      2006/05/09 00:00:00AmaTurning11                2664         48.00    (14208.00)     287344.00
        106     多头平仓      2006/06/15 00:00:00AmaTurning11                2636        768.00    (12656.00)      (15.87%)
   5    106     空头建仓      2006/06/15 00:00:00AmaTurning11                2636         46.00      60444.00     347788.00
        161     空头平仓      2006/08/31 00:00:00AmaTurning11                2503        736.00      47788.00        71.21%
   6    161     多头建仓      2006/08/31 00:00:00AmaTurning11                2503         59.00     360136.00     707924.00
        309     多头平仓      2007/04/13 00:00:00AmaTurning11                3115        944.00     407924.00       348.38%
   7    309     空头建仓      2007/04/13 00:00:00AmaTurning11                3115         97.00    (31622.00)     676302.00
        323     空头平仓      2007/05/10 00:00:00AmaTurning11                3146       1552.00     376302.00      (14.95%)
   8    323     多头建仓      2007/05/10 00:00:00AmaTurning11                3146         92.00      71208.00     747510.00
        355     多头平仓      2007/06/25 00:00:00AmaTurning11                3225       1472.00     447510.00        35.15%
   9    355     空头建仓      2007/06/25 00:00:00AmaTurning11                3225         99.00    (92664.00)     654846.00
        367     空头平仓      2007/07/11 00:00:00AmaTurning11                3317       1584.00     354846.00      (41.46%)
   10   367     多头建仓      2007/07/11 00:00:00AmaTurning11                3317         84.00     801696.00    1456542.00
        463     多头平仓      2007/11/29 00:00:00AmaTurning11                4273       1344.00    1156542.00       411.04%
   11   463     空头建仓      2007/11/29 00:00:00AmaTurning11                4273        146.00   (247616.00)    1208926.00
        474     空头平仓      2007/12/14 00:00:00AmaTurning11                4441       2336.00     908926.00      (56.70%)
   12   474     多头建仓      2007/12/14 00:00:00AmaTurning11                4441        116.00     459824.00    1668750.00
        514     多头平仓      2008/02/19 00:00:00AmaTurning11                4839       1856.00    1368750.00       127.51%

nopain

您有一笔最大亏损是247616，第10笔交易。

maodong

原帖由 nopain 于 2008-2-20 12:15 发表
您有一笔最大亏损是247616，第10笔交易。

应该是第11笔。明白其中的算法了，谢谢。