小资金能否做组合投资—10万mini账户案例分析

jack2

有这么一句话，市场唯一白给的是“分散化”，一语道出投资组合的重要性。但是一般人往往觉得那是大资金的管理方式和权利，其实不然。在这里本人将介绍一个10万元小账户做组合 投资的分析。本组合取名mini port。

第一步：选择品种。由于资金小，显然不可能分配过多的资金到多个市场上去，而且考虑到风险承受能力，大于20万合约价值的品种都不适合纳入。兼顾风险、波动性、投机价值，以及品种相关性，决定选择螺纹钢、pta、白糖作为mini port三剑客。

第二步：选择风险管理方式。虽然是mini组合，一样要把风险控制在合理范围之内，比如20%的回撤。这里选择单品种单策略只动用10%的资金，等于组合最大的杠杆是6倍。

第三步：根据获利目标选择策略。期望目标是年获利1倍。考虑到市场的机会分布和风控要求，决定选择小周期模式，运用2-3种策略来捕捉市场短期机会,这里选择策igs策略库 的 igscl1 igscl2 sspsr1三个策略。

第四部：单品种测试和组合测试。这一步非常重要，只有历史检测合格，我们才能够真正上实盘。这里简化内容仅将单品种月度报告和组合后月度报告贴出来。
（测试报告见附图）
http://www.igscl.com/?p=200