A_SendOrder的用法？

maodong

A_SendOrder 和 Buy 、SellShort 的比较
1、他们有何异同，适用的场合分别是什么？
2、在同样适用的场合，他们的优缺点分别是什么？
3、A_SendOrder的运行机制是什么？
谢谢

tradeblazer

直接用来发单，调用一次就会发一次单。
不是用来进行测试的，并且不会再图上有任何显示，需要自己来控制重复发单。
Buy,SellShort用来测试并自动交易。
A_SendOrder只是用来交易，完成最后的发送动作。

maodong

1、也就是用A_SendOrder来交易可以不用考虑帐号不同步的问题？
2、如果只用A_xxxx函数来构建交易系统，不测试，性能如何？A_xxxx中那些函数查询较快，那些较慢，在查询频率上，有什么建议？
谢谢

nopain

1、用A_SendOrder就是建立在理论基础上已经成立的情况下，直接进行交易。这个时候已经不存在模拟测试的帐户了，自然没有同步的问题。
2、性能当然会更好，但是取持仓数量，查询持仓状态等函数都有一个返回时间的问题，建议两次交易的间隔时间至少大于3秒。

maodong

原帖由 nopain 于 2008-2-26 14:21 发表
建议两次交易的间隔时间至少大于3秒

1、两次交易的间隔是指两个函数执行的间隔，还是因tick触发而代码执行的间隔？在一段代码内会多次用到A函数的。
2、如果间隔时间换成Tick次数，代码段（一次交易基本包含的头寸、资金判断函数）执行的间隔是多少？
3、因函数执行返回延时，而新的Tick又到来，这时如何处理？是等待函数返回再处理新的Tick？还是中断先前的处理，直接处理新的Tick？

nopain

1、公式的执行由Tick触发，来一个Tick就会执行一次代码，执行一次代码就可能会调用一次A_SendOrder，所以，必须用全局变量来控制开仓数量，否则会出现重复发送委托。
2、一般来说，行情更新时公式的执行大概耗时10-20ms，Tick的产生频率>200ms。所以一般不会出现堵塞的情况，假设出现了，会等上一次执行完成后再执行新的Tick。
3、上面说的3秒钟的间隔，主要原因是，发送一笔委托到柜台，然后柜台返回状态到客户端，公式能够正确取到该状态，这个时间大概在1，2秒。所以3秒钟的间隔基本上可以保证状态更新。
如果小于3秒钟，就可能出现以下问题：
    1。开仓后，3秒内平仓。此时，找不到可平的持仓。
    2。想要撤单，但委托状态还没有收到，不能马上撤单。

maodong

一般来说，使用A_SendOrder之前，会有交易信号，接着判断头寸和资金。这个应该和使用buy一样的。可能区别在于，当barstatus=2时，信号反复出现和消失，Buy只会下一个单，而A_SendOrder会不停地下单，这也许就是你们说的“谨慎使用”的原因吧。

我就是担心反复查询头寸和资金，造成堵塞，所以想人为地控制查询的频率。使用CurrentTime或Tick计数来控制查询间隔，如何？

nopain

1、是的，您的理解是正确的。
2、用CurrentTime不是一个好方法。可以用Tick计数的方法，我们现在也就是这么用的。

做一个Counter，用了A_SendOrder发送后。把Counter=0;然后来一个Tick,Counter=Counter+1;
当Counter>=5才可以进行查询或交易。
Counter要用序列变量或全局变量来实现。

maodong

我越来越倾向于编写单独用于交易的代码，与测试的代码分开。
在日内高频交易中，保持帐户头寸一致，太麻烦了。
只是，在测试中不能完全反映实战交易的真实价位情况，在日内中，结果差别很大。

nopain

您可以先测试好一个交易系统，如果证明是可行的，然后再将代码转换为直接执行的。