OLS系统交流，日内技术

TBJLQ

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// 简称: OLS
// 名称: 最小二乘估计回归均线
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出: TB技术交流群QQ：105942785
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// 应用周期：分钟级别，最好是1分钟

Params
        Numeric Length(5);
Vars
        NumericSeries n;
        Numeric iN;
        Numeric B0;
        Numeric B1;
        NumericSeries X;
        Numeric y;
        NumericSeries OlsValue;
        Numeric i;
        Numeric Sum1(0);
        Numeric Sum2(0);
        Numeric Sum3(0);
        Numeric Sum4(0);
        Numeric Sum5(0);
        Numeric Sum6(0);
        Numeric Sum7(0);
        Numeric Sum8(0);
        Numeric Sum9(0);
        Numeric Sum10(0);
        Numeric Sum11(0);
        Numeric Sum12(0);
        NumericSeries Y0;
        Numeric Yi;
        Numeric YA;
        Numeric SY;
        Numeric X0;
        Numeric XA;
        Numeric TA(2);
        Numeric R;
        Numeric EndTime;
        Numeric UpperBrand;
        Numeric LowerBrand;
Begin
        n = n[1];
        X = X[1];
        OlsValue = OlsValue[1];
        Y0 = Y0[1];
        If(BarType == 1 || Left(Symbol,2) != "IF")
                EndTime = 0.1460 - 0.0001*BarInterval;
       
        // ------------------ 计算拟合回归 ------------------
        If(BarStatus == 0 || Date != Date[1])
        {
                n = 1;
                X = 1;
                y = Close;
                Y0 = y;
        }
        Else
        {
                n = n + 1;
                iN = n;
                If(BarType == 1)
                {
                        X = X + BarInterval;
                }
                Else
                {
                        Alert("请选择分钟周期");
                        Return;
                }

                For i = 1 to iN
                {
                        Sum1 = Sum1 + X[n-i]*Close[n-i];
                }
                For i = 0 to iN-1
                {
                        Sum2 = Sum2 + X[i];
                }
                For i = 1 to iN
                {
                        Sum3 = Sum3 + Close[n-i];
                }
                For i = 0 to iN-1
                {
                        Sum4 = Sum4 + X[i]*X[i];
                }
                Sum5 = Sum2*Sum2;
                B1 = (n*Sum1 - Sum2*Sum3)/(n*Sum4 -Sum5);
                B0 = Sum3/n - B1*(Sum2/n);
                //y  = B0 + B1*n;
                y  = B0 + B1*n*0.75;
                //y  = B0 + B1*(n+1);
        }
        OlsValue = y;
        PlotNumeric("曲线:", y, 0, Cyan);
        If(BarStatus == 0 || BarStatus == 2 || Date != Date[1] || Time == EndTime)
                PlotNumeric("直线:", y, 0, Magenta);
        Else
        {
                y = InvalidNumeric;
                PlotNumeric("直线:", y, 0, Magenta);
        }
        PlotNumeric("开盘:", OpenD(0), 0, White);
       
        // ------------------ 预测置信区间 ------------------
        X0 = X[n-1];
        XA = Sum2/iN;
        Sum6 = Sqr(X0 - XA);
        For i = 0 to iN-1
        {
                Sum7 = Sum7 + Sqr(X[i] - XA);
        }
        Sum8 = Sqrt(1 + 1/iN + Sum6/Sum7);
        For i = 0 to iN-1
        {
                Yi = B0 + B1*i;
                Sum9 = Sum9 + Sqr(Close[i] - Yi);
        }
        If(iN <= 2)
                SY = 10;
        Else
                SY = Sqrt(Sum9/(iN-2));
        //UpperBrand = OlsValue + TA*SY*Sum8;
        //LowerBrand = OlsValue - TA*SY*Sum8;
        UpperBrand = OlsValue + TA*SY*Sum8*0.6;
        LowerBrand = OlsValue - TA*SY*Sum8*0.6;
        PlotNumeric("上轨:", UpperBrand, 0, Red);
        PlotNumeric("下轨:", LowerBrand, 0, Green);
       
        // ------------------ 判定拟合系数 ------------------
        For i = 0 to iN-1
        {
                Sum10 = Sum10 + OlsValue[i];
        }
        YA = Sum10/n;
        //FileAppend("F:\\OLS"+"-"+Symbol+".txt", Text(date)+"   "+Text(time));
        For i = 0 to iN-1
        {
                Yi = B0 + B1*i;
                Sum11 = Sum11 + Sqr(Yi - YA);
        }
        For i = 0 to iN-1
        {
                Sum12 = Sum12 + Sqr(Close[i] - YA);
        }
        R = Sum11/Sum12;
        //FileAppend("F:\\OLS"+"-"+Symbol+".txt", "R = "+Text(R));
End

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// 编译版本        GS2010.12.08
// 用户版本        2011/06/24 15:52
// 更改声明《TB小扬QQ群：105942785》保留对TradeBlazer平台
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TBJLQ

组合交易方法不光包括品种的组合，还包括交易系统的组合和交易周期的组合。
没有什么能够阻挡我对自由的向往。
资金管理是期市生存第一铁律，要在这个市场生存下去，资金管理永远是第一位的。
执着和程序化交易让我重拾信心。
我是技术交易者，任何一个市场在我眼中都是独立的，关注好各自的价格即可。
日内短线的核心是赢率的重要性。
日内的最大优势是积小胜为大盈。
短线交易的优点是充分利用资金，缺点是往往会错过大段跳空利润。
科学、客观地制定交易计划。
在这个市场上评判高手的界定标准是：能操盘大资金并长期稳定获利，并且不限定行情。
做期货至今找到了幸福感，但缺乏成就感。

顺大势逆小势，永远跟着趋势走。

tsdaquan

楼主的系统如何应用能说明一下吗？

tbfan

厉害 顶

ww123

楼主的系统如何应用能说明一下吗？

perfectso

呵呵，没有想到我写的OLS最小二乘法程序竟然被发布到这里里？
肯定是天才师傅把泄密了！

weorc

能写个估计garch（1，1）模型的用户函数不？

tbfan

这应该算是论坛上最有价值的指标之一了

趋势跟踪

非常有实用价值，感谢楼主分享！

趋势跟踪

请楼主介绍一下指标的应用可以么？