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想写一个最大资产百分比回撤公式
比如最大资产回撤5%便出场这样的
不太会写,如果用下面这样的方式去写,问题出在哪里?求教!- ……
- // 记录开仓后值
- If(BarsSinceEntry == 1)
- {
- HigherAfterEntry = AvgEntryPrice;
- LowerAfterEntry = AvgEntryPrice;
- }Else If(BarsSinceEntry > 1)
- {
- HigherAfterEntry = Max(HigherAfterEntry[1],High[1]);
- LowerAfterEntry = Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);
- }Else
- {
- HigherAfterEntry = HigherAfterEntry[1];
- LowerAfterEntry = LowerAfterEntry[1];
- }
-
- If(MarketPosition==1) // 有多仓的情况
- {
- if(PositionProfit<0 && Low <=0.95*HigherAfterEntry) // 止损条件表达式 价格反方向运行5%出场
- {
- MyExitPrice = 0.95*HigherAfterEntry;
- If(Open < MyExitPrice) MyExitPrice = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发,则用开盘价代替
- Sell(entryLots,MyExitPrice);
- }
- }
- Else
- if(MarketPosition==-1) // 有空仓的情况
- {
- if(PositionProfit<0 && High >=0.95*LowestAfterEntry)// 止损条件表达式
- {
- MyExitPrice =0.95*LowestAfterEntry;
- If(Open > MyExitPrice) MyExitPrice = Open; // 如果该Bar开盘价有跳空触发,则用开盘价代替
- BuyToCover(entryLots,MyExitPrice);
- }
- }
- ……
复制代码 |
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