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关于指数计算的问题 [复制链接]

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电梯直达

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1^#

发表于 2011-10-2 23:46:30 |只看该作者 |倒序浏览

我想问三个问题：
1、TB中的各合约指数是如何根据实际各合约的交易加权计算出来的，这个可否公开？
2、指数跟连续有什么区别，比如白糖指数和白糖连续这两个图表有何区别？
3、利用某合约指数进行性能测试和参数优化的自动交易系统，在进行的实际的主力合约交易时，会出现怎样的误差，误差多大，有没有可行的评估该误差的办法？
望管理员回复，不胜感激！！

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天与不取，必受其咎！

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2^#

发表于 2011-10-10 19:44:30 |只看该作者

期待回复同问

大丈夫GA

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3^#

发表于 2011-10-12 22:10:36 |只看该作者

期待回复同问

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酱油

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4^#

发表于 2011-10-13 11:14:42 |只看该作者

同求，指数和连续的结果老是不一样

期货IT

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5^#

发表于 2011-10-13 17:49:14 |只看该作者

同问，如果是隔夜的测试，到底是用指数还是用连续呢，哪个更接近真实呢

road to rich

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