设为首页收藏本站

切换到窄版

快捷导航

开拓者期货期权程序化系统交易论坛 › 论坛 › 交流与讨论 › TradeBlazer公式 › 请问一下回测结果中的夏普比率

发新帖

楼主: mars622160

上一主题

下一主题

请问一下回测结果中的夏普比率 [复制链接]

Rank: 3 Rank: 3

精华: 0
UID: 111381
积分: 174
帖子: 76
主题: 12
阅读权限: 40
注册时间: 2012-7-7
最后登录: 2014-1-11

11^#

发表于 2012-11-18 20:58:19 |只看该作者

sharp ratio 是一个非常有价值的评价系统的指标, TB的这个值和我以前用国外任何软件出来的数据在数量级上都有差别. TB应该重新审视一下有没有算错.

使用道具举报

Rank: 5 Rank: 5

精华: 0
UID: 15203
积分: 1411
帖子: 397
主题: 35
阅读权限: 60
注册时间: 2010-8-14
最后登录: 2017-12-29

12^#

发表于 2012-11-18 21:23:59 来自手机 |只看该作者

本帖最后由 flyfish 于 2012-11-18 22:01 编辑

用我的方法自己手工算吧，呵呵

http://bbs.tradeblazer.net/thread-23932-1-1.html

使用道具举报

Rank: 3 Rank: 3

精华: 0
UID: 111381
积分: 174
帖子: 76
主题: 12
阅读权限: 40
注册时间: 2012-7-7
最后登录: 2014-1-11

13^#

发表于 2012-11-19 12:45:57 |只看该作者

flyfish 发表于 2012-11-18 21:23
用我的方法自己手工算吧，呵呵

http://bbs.tradeblazer.net/thread-23932-1-1.html

我的两个系统，TB给出的值是0.05x和0.09x

使用道具举报

Rank: 5 Rank: 5

精华: 0
UID: 15203
积分: 1411
帖子: 397
主题: 35
阅读权限: 60
注册时间: 2010-8-14
最后登录: 2017-12-29

14^#

发表于 2012-11-19 13:39:55 |只看该作者

阳光普照发表于 2012-11-19 12:45
我的两个系统，TB给出的值是0.05x和0.09x

用我这方法算的？你确定没算错？

使用道具举报

Rank: 3 Rank: 3

精华: 0
UID: 111381
积分: 174
帖子: 76
主题: 12
阅读权限: 40
注册时间: 2012-7-7
最后登录: 2014-1-11

15^#

发表于 2012-11-19 19:11:16 |只看该作者

flyfish 发表于 2012-11-19 13:39
用我这方法算的？你确定没算错？

我说是TB回测的算法，不是你的

使用道具举报

Rank: 3 Rank: 3

精华: 0
UID: 111381
积分: 174
帖子: 76
主题: 12
阅读权限: 40
注册时间: 2012-7-7
最后登录: 2014-1-11

16^#

发表于 2012-11-19 19:11:36 |只看该作者

阳光普照发表于 2012-11-19 19:11
我说是TB回测的算法，不是你的

是tb自动给出的

使用道具举报

Rank: 3 Rank: 3

精华: 0
UID: 111381
积分: 174
帖子: 76
主题: 12
阅读权限: 40
注册时间: 2012-7-7
最后登录: 2014-1-11

17^#

发表于 2012-11-19 19:13:04 |只看该作者

阳光普照发表于 2012-11-19 19:11
是tb自动给出的

从我以前用国外软件算法的结果，我的这两个系统应该是5或者9左右

使用道具举报

Rank: 5 Rank: 5

精华: 0
UID: 15203
积分: 1411
帖子: 397
主题: 35
阅读权限: 60
注册时间: 2010-8-14
最后登录: 2017-12-29

18^#

发表于 2012-11-19 21:55:41 |只看该作者

哇！5和9，超级印钞机啊

使用道具举报

Rank: 5 Rank: 5

精华: 0
UID: 26303
积分: 924
帖子: 186
主题: 89
阅读权限: 60
注册时间: 2011-2-21
最后登录: 2017-1-6

19^#

发表于 2013-7-18 10:06:02 |只看该作者

确实不对，不知道tb咋算的，总是0.0几

使用道具举报

发新帖

bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698 )

GMT+8, 2024-5-4 06:02

Powered by Discuz! X2 Licensed Chrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部