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请问一下回测结果中的夏普比率 [复制链接]

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1^#

发表于 2011-10-10 19:57:46 |只看该作者 |倒序浏览

请问一下：

TB回测结果中的夏普比率怎么都是0.01这个数量级，一般的策略sharp至少都应该在2以上吧，能否公布下TB的sharp比率的算法，谢谢啊！

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2^#

发表于 2011-10-11 10:03:19 |只看该作者

能否回答一下啊？谢谢

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3^#

发表于 2011-10-11 15:02:33 |只看该作者

夏普比率：量化收益与风险的比值，具体算法参考互联网上的夏普比率计算方法

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4^#

发表于 2011-10-11 15:59:19 |只看该作者

回复 3# 小米
sharp=收益率/收益率标准差，一般应该大于2，为什么TB的数量级为0.01？能否解释一下，谢谢啊！

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5^#

发表于 2011-10-12 09:39:19 |只看该作者

能否解答啊？谢谢

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6^#

发表于 2011-10-19 09:14:13 |只看该作者

回复 1# mars622160

夏普率？够深奥

学习就是力量

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7^#

发表于 2011-12-17 00:00:45 |只看该作者

这个夏普比率的计算有点问题所以数据有点不怎么对劲夏普比率大于2的策略就是神有这样的策略先检查那儿逻辑不对吧

http://qpic.cn/NifLLplMk若能一切随它去，便世间自在人。
　　　　　　－－－Derivatives

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8^#

发表于 2012-1-7 20:31:26 |只看该作者

感觉tb的夏普比率少乘了100

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9^#

发表于 2012-5-15 11:39:11 |只看该作者

夏普比率不对啊参考互联网说的真好。。。

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10^#

发表于 2012-10-10 15:56:44 |只看该作者

把TB的小数化成百分数(乘100)

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